PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUMG с NUGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с NUGO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while NUGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen. NUMG is passively managed, while NUGO is actively managed. Over the past 3 years, NUMG returned 4.75%/yr vs 22.06%/yr for NUGO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.56%/yr for NUGO.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и NUGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у NUGO с доходностью 7.19%.

NUMG

1 день
-0.26%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
-3.35%
С начала года
-2.71%
1 год
-2.73%
3 года*
4.75%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
—

NUGO

1 день
-1.76%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
7.40%
С начала года
7.19%
1 год
16.20%
3 года*
22.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и NUGO

2026 (YTD)20252024202320222021
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-2.71%0.78%11.99%20.47%-28.31%-1.94%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		7.19%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.09%

Correlation

The correlation between NUMG and NUGO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.79

The correlation between NUMG and NUGO shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUMG и NUGO

Секторы
NUMG
NUGO

Технологии

33.4%
58.6%

Промышленность

24.6%
8.7%

Здравоохранение

13.5%
6.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.8%

Финансовые услуги

6.4%
2.9%

Коммуникационные услуги

5.2%
11.7%

Недвижимость

3.1%

-

Сырьевые материалы

2.0%
1.6%

Коммунальные услуги

1.2%
0.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

-

Технологии

NUMG
33.4%
NUGO
58.6%

Промышленность

NUMG
24.6%
NUGO
8.7%

Здравоохранение

NUMG
13.5%
NUGO
6.5%

Потребительский циклический сектор

NUMG
10.6%
NUGO
10.8%

Финансовые услуги

NUMG
6.4%
NUGO
2.9%

Коммуникационные услуги

NUMG
5.2%
NUGO
11.7%

Недвижимость

NUMG
3.1%
NUGO

-

Сырьевые материалы

NUMG
2.0%
NUGO
1.6%

Коммунальные услуги

NUMG
1.2%
NUGO
0.2%

Потребительский защитный сектор

NUMG

-

NUGO
0.8%

Энергетика

NUMG

-

NUGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Nuveen Growth Opportunities ETF

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с VOONUMG с SPY
Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с QQQMNUGO с VOONUGO с SCHGNUGO с HGOIXNUGO с SEIMNUGO с GARP

Доходность на риск

NUMG vs. NUGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 88
Ранг коэф-та Мартина
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c NUGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUMGNUGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.84

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
1.27

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.15

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.93

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

2.91

-3.25

NUMG vs. NUGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа NUGO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и NUGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUMG и NUGO

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, примерно равная максимальной просадке NUGO в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и NUGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGNUGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-38.01%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-17.54%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-25.12%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-4.12%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-11.86%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

5.59%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и NUGO

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) составляет 4.70%, в то время как у Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что NUMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGNUGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

7.15%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

15.46%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

19.39%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

23.21%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

23.21%

-1.38%

Сравнение комиссий NUMG и NUGO

NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NUGO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и NUGO

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как NUGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and NUGO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGO has higher volatility (7.15%) compared to NUMG (4.70%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs NUGO's -38.01%.

On 3-year performance, NUGO leads with 22.06% vs 4.75% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUMG has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUGO has performed better with a 22.06% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.

NUMG has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for NUGO.

NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while NUGO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.56% for NUGO.

NUGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и NUGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор