PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMG с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с BOUT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - NUMG tracks the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth while BOUT tracks the IBD Breakout Stocks Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMG returned 0.93%/yr vs 8.21%/yr for BOUT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.14%.

NUMG

1 день
-0.29%
1 месяц
4.36%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.64%
1 год
-0.99%
3 года*
8.38%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

BOUT

1 день
-0.19%
1 месяц
2.96%
С начала года
31.14%
6 месяцев
29.42%
1 год
34.29%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и BOUT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-0.70%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%34.87%-19.51%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.14%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%20.59%-29.80%

Correlation

The correlation between NUMG and BOUT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г.

0.75

The correlation between NUMG and BOUT shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUMG и BOUT

Секторы
NUMG
BOUT

Технологии

28.7%
28.4%

Промышленность

26.5%
9.7%

Здравоохранение

13.9%
2.6%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.5%

Финансовые услуги

6.5%
22.9%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.0%

Недвижимость

3.7%
3.5%

Сырьевые материалы

2.3%
9.9%

Коммунальные услуги

1.4%
7.0%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Энергетика

-

3.1%

Технологии

NUMG
28.7%
BOUT
28.4%

Промышленность

NUMG
26.5%
BOUT
9.7%

Здравоохранение

NUMG
13.9%
BOUT
2.6%

Потребительский циклический сектор

NUMG
11.8%
BOUT
8.5%

Финансовые услуги

NUMG
6.5%
BOUT
22.9%

Коммуникационные услуги

NUMG
5.2%
BOUT
2.0%

Недвижимость

NUMG
3.7%
BOUT
3.5%

Сырьевые материалы

NUMG
2.3%
BOUT
9.9%

Коммунальные услуги

NUMG
1.4%
BOUT
7.0%

Потребительский защитный сектор

NUMG

-

BOUT
9.7%

Энергетика

NUMG

-

BOUT
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с VOONUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с SPY
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SMHBOUT с SCHGBOUT с QQQ

Доходность на риск

NUMG vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 99
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMGBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.66

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.28

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.93

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

8.75

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMG vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа BOUT равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMGBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.66

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.42

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NUMG и BOUT

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-36.75%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-11.76%

-7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-25.31%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-28.28%

-10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-0.19%

-9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-12.29%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

3.93%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и BOUT

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) составляет 4.71%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что NUMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.46%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

16.00%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

20.78%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

19.48%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

22.93%

-1.06%

Сравнение комиссий NUMG и BOUT

NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и BOUT

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BOUT в 0.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and BOUT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOUT has higher volatility (5.46%) compared to NUMG (4.71%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs BOUT's -36.75%.

On 5-year performance, BOUT leads with 8.21% vs 0.93% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUMG has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOUT has performed better with a 8.21% return vs 0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

BOUT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index. They also come from different issuers: Nuveen and Innovator. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.80% for BOUT.

BOUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор