PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULV с SPYV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - NULV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULV returned 8.68%/yr vs 10.89%/yr for SPYV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NULV charges 0.26%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности NULV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULV показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 8.45%.

NULV

1 день
0.92%
1 месяц
2.54%
С начала года
13.87%
6 месяцев
14.07%
1 год
28.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.92%
1 месяц
2.35%
С начала года
8.45%
6 месяцев
9.05%
1 год
22.72%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULV и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		13.87%16.31%11.88%7.60%-10.09%23.46%1.87%27.26%-4.90%15.67%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.45%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between NULV and SPYV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.92

The correlation between NULV and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULV и SPYV

Секторы
NULV
SPYV

Технологии

20.1%
21.2%

Финансовые услуги

18.8%
14.7%

Коммуникационные услуги

13.7%
3.2%

Здравоохранение

11.6%
11.6%

Промышленность

10.2%
10.6%

Потребительский защитный сектор

9.2%
9.2%

Энергетика

4.1%
7.4%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.9%

Коммунальные услуги

3.6%
4.4%

Недвижимость

2.7%
3.3%

Сырьевые материалы

2.3%
3.4%

Технологии

NULV
20.1%
SPYV
21.2%

Финансовые услуги

NULV
18.8%
SPYV
14.7%

Коммуникационные услуги

NULV
13.7%
SPYV
3.2%

Здравоохранение

NULV
11.6%
SPYV
11.6%

Промышленность

NULV
10.2%
SPYV
10.6%

Потребительский защитный сектор

NULV
9.2%
SPYV
9.2%

Энергетика

NULV
4.1%
SPYV
7.4%

Потребительский циклический сектор

NULV
4.0%
SPYV
10.9%

Коммунальные услуги

NULV
3.6%
SPYV
4.4%

Недвижимость

NULV
2.7%
SPYV
3.3%

Сырьевые материалы

NULV
2.3%
SPYV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с NULV:
NULV с NULGNULV с CVSENULV с IWYNULV с SPYNULV с VOONULV с DSTLNULV с SWPPX
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

NULV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULVSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.31

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.24

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

3.67

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

14.06

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULV на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULVSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.31

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.43

+0.18

Просадки

Сравнение просадок NULV и SPYV

Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-58.45%

+21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-6.22%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-17.54%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-17.89%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-8.72%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.62%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NULV и SPYV

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что NULV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.03%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

7.09%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

9.87%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

14.40%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

16.94%

+0.08%

Сравнение комиссий NULV и SPYV

NULV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULV и SPYV

Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.44%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

NULV and SPYV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULV has higher volatility (2.52%) compared to SPYV (2.03%). In terms of maximum drawdown, NULV dropped -36.99% vs SPYV's -58.45%.

On 5-year performance, SPYV leads with 10.89% vs 8.68% for NULV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYV has performed better with a 10.89% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.26% for NULV.

SPYV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.44% for NULV.

NULV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. NULV tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Nuveen and State Street. Their fees differ too: 0.26% for NULV and 0.04% for SPYV.

NULV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULV и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор