Сравнение NULV с PWV
NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) and PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - NULV tracks the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value while PWV tracks the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 5 years, NULV returned 8.68%/yr vs 12.86%/yr for PWV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NULV charges 0.26%/yr vs 0.58%/yr for PWV.
Доходность
Сравнение доходности NULV и PWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NULV показывает доходность 13.87%, а PWV немного выше – 13.89%.
NULV
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
PWV
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 13.89%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам NULV и PWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 13.87% | 16.31% | 11.88% | 7.60% | -10.09% | 23.46% | 1.87% | 27.26% | -4.90% | 15.67% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 13.89% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 29.06% | -3.77% | 29.84% | -14.12% | 16.98% |
Correlation
The correlation between NULV and PWV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г. | 0.88 |
The correlation between NULV and PWV shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NULV vs. PWV — Ранг доходности на риск
NULV
PWV
Сравнение NULV c PWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NULV | PWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.54 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 7.02 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 23.66 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NULV | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 3.04 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.42 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок NULV и PWV
Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и PWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NULV | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -49.04% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -4.05% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.07% | -14.31% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -16.36% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -9.50% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.20% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NULV и PWV
Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) составляет 2.52%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что NULV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NULV | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 2.77% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 6.77% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 9.41% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 14.37% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 17.16% | -0.14% |
Сравнение комиссий NULV и PWV
NULV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PWV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULV и PWV
Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности PWV в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 1.44% | 1.64% | 2.09% | 2.55% | 2.12% | 4.52% | 1.42% | 1.47% | 3.73% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.78% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
NULV and PWV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWV has higher volatility (2.77%) compared to NULV (2.52%). In terms of maximum drawdown, NULV dropped -36.99% vs PWV's -49.04%.
On 5-year performance, PWV leads with 12.86% vs 8.68% for NULV. On fees, NULV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NULV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PWV has performed better with a 12.86% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NULV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.
PWV has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.44% for NULV.
NULV tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value, while PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). They also come from different issuers: Nuveen and Invesco. Their fees differ too: 0.26% for NULV and 0.58% for PWV.
PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NULV и PWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор