PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULV с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NULV с LVDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS).

NULV и LVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NULV и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NULV и LVDS

2026 (YTD)2025
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.78%8.64%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		2.47%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, NULV показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 2.47%.

NULV

1 день
0.77%
1 месяц
-4.14%
С начала года
1.78%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.16%
3 года*
12.72%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с NULV:
NULV с NULGNULV с CVSENULV с IWYNULV с SPYNULV с VOONULV с SWPPXNULV с DSTL
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PRFLVDS с PVALLVDS с CGDVLVDS с CSTKLVDS с BLCVLVDS с ILCVLVDS с TGLR

Сравнение комиссий NULV и LVDS

NULV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии LVDS в 0.30%.

LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

NULV vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULV c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULVLVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULV vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULVLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.37

-0.83

Корреляция

Корреляция между NULV и LVDS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULV и LVDS

Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности LVDS в 8.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.61%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.38%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NULV и LVDS

Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и LVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

NULVLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-6.64%

-30.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-4.41%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-1.06%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NULV и LVDS

Загрузка...

Волатильность по периодам

NULVLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

10.28%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

10.28%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

10.28%

+6.83%