PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NULV с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NULV и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NULV и IUSV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
1.78%16.31%11.88%7.60%-10.09%23.46%1.87%27.26%-4.90%15.67%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Доходность по периодам

С начала года, NULV показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%.


NULV

1 день
0.77%
1 месяц
-4.14%
С начала года
1.78%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.16%
3 года*
12.72%
5 лет*
7.40%
10 лет*

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Сравнение комиссий NULV и IUSV

NULV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

NULV vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NULV
Ранг доходности на риск NULV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 5656
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULV c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NULVIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.84

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.27

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.07

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

4.98

+0.97

NULV vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULV на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULV и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NULVIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.84

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.05

Корреляция

Корреляция между NULV и IUSV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NULV и IUSV

Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности IUSV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
1.61%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок NULV и IUSV

Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и IUSV.


Загрузка...

Показатели просадок


NULVIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-56.88%

+19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-12.13%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-17.95%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-4.51%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-6.33%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.61%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NULV и IUSV

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что NULV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NULVIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.86%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

7.79%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

15.67%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

14.60%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

17.08%

+0.03%