PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULV с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULV с ILCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - NULV tracks the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value while ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULV returned 8.68%/yr vs 11.63%/yr for ILCV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NULV charges 0.26%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности NULV и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULV показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 8.79%.

NULV

1 день
0.92%
1 месяц
2.54%
С начала года
13.87%
6 месяцев
14.07%
1 год
28.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

ILCV

1 день
0.97%
1 месяц
2.91%
С начала года
8.79%
6 месяцев
8.78%
1 год
28.28%
3 года*
19.11%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULV и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		13.87%16.31%11.88%7.60%-10.09%23.46%1.87%27.26%-4.90%15.67%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		8.79%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Correlation

The correlation between NULV and ILCV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.92

The correlation between NULV and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULV и ILCV

Секторы
NULV
ILCV

Технологии

20.1%
23.8%

Финансовые услуги

18.8%
16.5%

Коммуникационные услуги

13.7%
8.0%

Здравоохранение

11.6%
11.5%

Промышленность

10.2%
8.8%

Потребительский защитный сектор

9.2%
7.6%

Энергетика

4.1%
6.0%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.5%

Коммунальные услуги

3.6%
3.5%

Недвижимость

2.7%
2.0%

Сырьевые материалы

2.3%
2.4%

Технологии

NULV
20.1%
ILCV
23.8%

Финансовые услуги

NULV
18.8%
ILCV
16.5%

Коммуникационные услуги

NULV
13.7%
ILCV
8.0%

Здравоохранение

NULV
11.6%
ILCV
11.5%

Промышленность

NULV
10.2%
ILCV
8.8%

Потребительский защитный сектор

NULV
9.2%
ILCV
7.6%

Энергетика

NULV
4.1%
ILCV
6.0%

Потребительский циклический сектор

NULV
4.0%
ILCV
9.5%

Коммунальные услуги

NULV
3.6%
ILCV
3.5%

Недвижимость

NULV
2.7%
ILCV
2.0%

Сырьевые материалы

NULV
2.3%
ILCV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с NULV:
NULV с NULGNULV с CVSENULV с IWYNULV с SPYNULV с VOONULV с DSTLNULV с SWPPX
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

NULV vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULV c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULVILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.89

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
4.07

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.53

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

4.34

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

17.95

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULV vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULV на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULV и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULVILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.89

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.14

Просадки

Сравнение просадок NULV и ILCV

Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULVILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-58.63%

+21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-6.55%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-14.95%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-18.58%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-9.32%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.58%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NULV и ILCV

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что NULV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULVILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.06%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

7.03%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

9.85%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

14.22%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

16.66%

+0.36%

Сравнение комиссий NULV и ILCV

NULV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULV и ILCV

Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности ILCV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.61%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.44%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NULV and ILCV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULV has higher volatility (2.52%) compared to ILCV (2.06%). In terms of maximum drawdown, NULV dropped -36.99% vs ILCV's -58.63%.

On 5-year performance, ILCV leads with 11.63% vs 8.68% for NULV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCV has performed better with a 11.63% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.26% for NULV.

ILCV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.44% for NULV.

NULV tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.26% for NULV and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULV и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор