PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULG с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULG с IMCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NULG (Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NULG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth, while IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULG returned 14.66%/yr vs 8.72%/yr for IMCG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NULG charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности NULG и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULG показывает доходность 16.76%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 20.64%.

NULG

1 день
-0.39%
1 месяц
8.41%
С начала года
16.76%
6 месяцев
15.85%
1 год
26.42%
3 года*
24.67%
5 лет*
14.66%
10 лет*
—

IMCG

1 день
0.49%
1 месяц
7.37%
С начала года
20.64%
6 месяцев
18.66%
1 год
23.93%
3 года*
19.24%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULG и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		16.76%14.07%23.75%42.71%-28.43%28.06%39.58%39.23%0.31%24.57%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.64%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%

Correlation

The correlation between NULG and IMCG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.87

The correlation between NULG and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULG и IMCG

Секторы
NULG
IMCG

Технологии

56.5%
30.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.0%

Промышленность

9.4%
26.6%

Финансовые услуги

7.1%
9.1%

Коммуникационные услуги

6.5%
2.6%

Здравоохранение

5.5%
7.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.2%

Сырьевые материалы

1.9%
4.5%

Недвижимость

1.2%
3.4%

Энергетика

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

NULG
56.5%
IMCG
30.4%

Потребительский циклический сектор

NULG
9.8%
IMCG
10.0%

Промышленность

NULG
9.4%
IMCG
26.6%

Финансовые услуги

NULG
7.1%
IMCG
9.1%

Коммуникационные услуги

NULG
6.5%
IMCG
2.6%

Здравоохранение

NULG
5.5%
IMCG
7.4%

Потребительский защитный сектор

NULG
2.1%
IMCG
1.2%

Сырьевые материалы

NULG
1.9%
IMCG
4.5%

Недвижимость

NULG
1.2%
IMCG
3.4%

Энергетика

NULG

-

IMCG
2.1%

Коммунальные услуги

NULG

-

IMCG
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NULG:
NULG с VUGNULG с VOONULG с NULVNULG с NUMGNULG с NUMVNULG с SCHGNULG с QQQ
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB

Доходность на риск

NULG vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULG c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULGIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.55

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.23

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.36

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

9.19

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULG vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULG на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCG равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULG и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULGIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.43

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.54

+0.36

Просадки

Сравнение просадок NULG и IMCG

Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULGIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-58.96%

+22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-10.17%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-21.92%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-35.08%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

0.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-9.22%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.61%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NULG и IMCG

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что NULG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULGIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.53%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

12.54%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

15.50%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

20.16%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

20.51%

+0.88%

Сравнение комиссий NULG и IMCG

NULG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULG и IMCG

Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IMCG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.10%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NULG and IMCG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULG has higher volatility (4.80%) compared to IMCG (4.53%). In terms of maximum drawdown, NULG dropped -36.17% vs IMCG's -58.96%.

On 5-year performance, NULG leads with 14.66% vs 8.72% for IMCG. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NULG has performed better with a 14.66% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for NULG.

IMCG has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.10% for NULG.

NULG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IMCG is Mid Cap Growth Equities. NULG tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth, while IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.25% for NULG and 0.06% for IMCG.

NULG currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULG и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор