PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULG с NULV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULG с NULV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NULG (Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF) and NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - NULG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth, while NULV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULG returned 14.66%/yr vs 8.68%/yr for NULV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NULG charges 0.25%/yr vs 0.26%/yr for NULV.

Доходность

Сравнение доходности NULG и NULV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULG показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у NULV с доходностью 13.87%.

NULG

1 день
-0.39%
1 месяц
8.41%
С начала года
16.76%
6 месяцев
15.85%
1 год
26.42%
3 года*
24.67%
5 лет*
14.66%
10 лет*
—

NULV

1 день
0.92%
1 месяц
2.54%
С начала года
13.87%
6 месяцев
14.07%
1 год
28.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULG и NULV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		16.76%14.07%23.75%42.71%-28.43%28.06%39.58%39.23%0.31%24.57%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		13.87%16.31%11.88%7.60%-10.09%23.46%1.87%27.26%-4.90%15.67%

Correlation

The correlation between NULG and NULV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.66

The correlation between NULG and NULV has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULG и NULV

Секторы
NULG
NULV

Технологии

56.5%
20.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
4.0%

Промышленность

9.4%
10.2%

Финансовые услуги

7.1%
18.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
13.7%

Здравоохранение

5.5%
11.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
9.2%

Сырьевые материалы

1.9%
2.3%

Недвижимость

1.2%
2.7%

Энергетика

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Технологии

NULG
56.5%
NULV
20.1%

Потребительский циклический сектор

NULG
9.8%
NULV
4.0%

Промышленность

NULG
9.4%
NULV
10.2%

Финансовые услуги

NULG
7.1%
NULV
18.8%

Коммуникационные услуги

NULG
6.5%
NULV
13.7%

Здравоохранение

NULG
5.5%
NULV
11.6%

Потребительский защитный сектор

NULG
2.1%
NULV
9.2%

Сырьевые материалы

NULG
1.9%
NULV
2.3%

Недвижимость

NULG
1.2%
NULV
2.7%

Энергетика

NULG

-

NULV
4.1%

Коммунальные услуги

NULG

-

NULV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с NULG:
NULG с VUGNULG с VOONULG с IMCGNULG с NUMGNULG с NUMVNULG с SCHGNULG с QQQ
Часто сравнивают с NULV:
NULV с CVSENULV с IWYNULV с SPYNULV с VOONULV с DSTLNULV с SWPPXNULV с MGK

Доходность на риск

NULG vs. NULV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULG c NULV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULGNULVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.66

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.81

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.91

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

16.42

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULG vs. NULV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULG на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа NULV равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULG и NULV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULGNULVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.66

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.61

+0.29

Просадки

Сравнение просадок NULG и NULV

Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, примерно равная максимальной просадке NULV в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и NULV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULGNULVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-36.99%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-7.28%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-15.07%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-21.47%

-14.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

0.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-4.97%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

1.73%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NULG и NULV

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что NULG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NULV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULGNULVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

2.52%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

7.98%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

10.68%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

14.33%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

17.02%

+4.37%

Сравнение комиссий NULG и NULV

NULG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NULV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULG и NULV

Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности NULV в 1.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.10%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.44%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%

Часто задаваемые вопросы

NULG and NULV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULG has higher volatility (4.80%) compared to NULV (2.52%). In terms of maximum drawdown, NULG dropped -36.17% vs NULV's -36.99%.

On 5-year performance, NULG leads with 14.66% vs 8.68% for NULV. On fees, NULG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NULV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NULG has performed better with a 14.66% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.26% for NULV.

NULV has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.10% for NULG.

NULG is categorized as Large Cap Growth Equities, while NULV is Large Cap Value Equities. NULG tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth, while NULV tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Their fees differ too: 0.25% for NULG and 0.26% for NULV.

NULV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULG и NULV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор