PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULG с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NULG (Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - NULG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULG returned 14.66%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NULG charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности NULG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULG показывает доходность 16.76%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

NULG

1 день
-0.39%
1 месяц
8.41%
С начала года
16.76%
6 месяцев
15.85%
1 год
26.42%
3 года*
24.67%
5 лет*
14.66%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		16.76%14.07%23.75%42.71%-28.43%28.06%39.58%39.23%0.31%24.57%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between NULG and QQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.90

The correlation between NULG and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULG и QQQ

Секторы
NULG
QQQ

Технологии

56.5%
53.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
12.3%

Промышленность

9.4%
2.8%

Финансовые услуги

7.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

6.5%
15.8%

Здравоохранение

5.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
7.7%

Сырьевые материалы

1.9%
1.1%

Недвижимость

1.2%
0.1%

Энергетика

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

NULG
56.5%
QQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

NULG
9.8%
QQQ
12.3%

Промышленность

NULG
9.4%
QQQ
2.8%

Финансовые услуги

NULG
7.1%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

NULG
6.5%
QQQ
15.8%

Здравоохранение

NULG
5.5%
QQQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

NULG
2.1%
QQQ
7.7%

Сырьевые материалы

NULG
1.9%
QQQ
1.1%

Недвижимость

NULG
1.2%
QQQ
0.1%

Энергетика

NULG

-

QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

NULG

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с NULG:
NULG с VUGNULG с VOONULG с IMCGNULG с NULVNULG с NUMGNULG с NUMVNULG с SCHG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

NULG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.57

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.37

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.42

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

13.14

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULG на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.57

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.41

+0.49

Просадки

Сравнение просадок NULG и QQQ

Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-82.97%

+46.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-11.96%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-22.77%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-35.12%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.74%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-32.78%

+25.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.11%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NULG и QQQ

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что NULG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.51%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

12.10%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

15.94%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

22.37%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

22.29%

-0.90%

Сравнение комиссий NULG и QQQ

NULG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULG и QQQ

Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.10%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

NULG and QQQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULG has higher volatility (4.80%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, NULG dropped -36.17% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.86% vs 14.66% for NULG. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.86% return vs 14.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for NULG.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.10% for NULG.

NULG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. NULG tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Nuveen and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for NULG and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор