PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NULG с NUMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULG с NUMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NULG (Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF) and NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - NULG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth, while NUMV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULG returned 12.95%/yr vs 7.84%/yr for NUMV. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NULG charges 0.25%/yr vs 0.31%/yr for NUMV.

Доходность

Сравнение доходности NULG и NUMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULG показывает доходность 19.46%, что значительно выше, чем у NUMV с доходностью 16.14%.

NULG

1 день
0.36%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
24.16%
С начала года
19.46%
1 год
20.68%
3 года*
23.48%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—
Всё время*
19.00%

NUMV

1 день
-0.26%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
11.46%
С начала года
16.14%
1 год
24.73%
3 года*
16.51%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—
Всё время*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NULG

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
$5.56M$5.14M$8.11M

NUMV

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
$911.40K$777.76K$980.88K

Сравнение доходности по годам NULG и NUMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		19.46%14.07%23.75%42.71%-28.43%28.06%39.58%39.23%0.31%24.57%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		16.14%14.05%12.31%8.43%-14.97%31.15%0.91%29.81%-11.91%14.70%

Correlation

The correlation between NULG and NUMV is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.44

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.63

The correlation between NULG and NUMV shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NULG и NUMV

Секторы
NULG
NUMV

Технологии

51.1%
14.4%

Потребительский циклический сектор

13.6%
7.3%

Промышленность

11.8%
14.1%

Здравоохранение

9.0%
9.0%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.3%

Финансовые услуги

4.5%
18.4%

Недвижимость

2.3%
8.9%

Сырьевые материалы

2.2%
5.5%

Потребительский защитный сектор

0.6%
7.8%

Энергетика

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

5.5%

Технологии

NULG
51.1%
NUMV
14.4%

Потребительский циклический сектор

NULG
13.6%
NUMV
7.3%

Промышленность

NULG
11.8%
NUMV
14.1%

Здравоохранение

NULG
9.0%
NUMV
9.0%

Коммуникационные услуги

NULG
5.0%
NUMV
3.3%

Финансовые услуги

NULG
4.5%
NUMV
18.4%

Недвижимость

NULG
2.3%
NUMV
8.9%

Сырьевые материалы

NULG
2.2%
NUMV
5.5%

Потребительский защитный сектор

NULG
0.6%
NUMV
7.8%

Энергетика

NULG

-

NUMV
2.0%

Коммунальные услуги

NULG

-

NUMV
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с NULG:
NULG с VUGNULG с VOONULG с IMCGNULG с NULVNULG с NUMGNULG с SCHGNULG с QQQ
Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с FDISNUMV с ESGVNUMV с AVUVNUMV с VFIAX

Доходность на риск

NULG vs. NUMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NULG c NUMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NULGNUMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.96

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.86

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.85

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

10.90

-6.21

NULG vs. NUMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULG на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа NUMV равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULG и NUMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NULG и NUMV

Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки NUMV в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и NUMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULGNUMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-43.46%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-8.71%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-19.53%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-25.71%

-10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.26%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-6.78%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.28%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NULG и NUMV

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что NULG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULGNUMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

4.19%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

9.53%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

12.66%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

17.30%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

19.66%

+1.79%

Сравнение комиссий NULG и NUMV

NULG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NUMV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULG и NUMV

Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности NUMV в 1.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.09%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.32%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%

Часто задаваемые вопросы

NULG and NUMV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULG has higher volatility (5.69%) compared to NUMV (4.19%). In terms of maximum drawdown, NULG dropped -36.17% vs NUMV's -43.46%.

On 5-year performance, NULG leads with 12.95% vs 7.84% for NUMV. On fees, NULG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NUMV has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NULG has performed better with a 12.95% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.31% for NUMV.

NUMV has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.09% for NULG.

NULG is categorized as Large Cap Growth Equities, while NUMV is Mid Cap Value Equities. NULG tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth, while NUMV tracks TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. Their fees differ too: 0.25% for NULG and 0.31% for NUMV.

NUMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULG и NUMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор