PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULG с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULG с ILCG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NULG (Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NULG tracks the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULG returned 13.73%/yr vs 13.96%/yr for ILCG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NULG charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности NULG и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULG показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью 9.64%.

NULG

1 день
-3.99%
1 месяц
1.77%
С начала года
12.10%
6 месяцев
10.55%
1 год
21.50%
3 года*
22.92%
5 лет*
13.73%
10 лет*
—

ILCG

1 день
-4.17%
1 месяц
0.11%
С начала года
9.64%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.44%
3 года*
24.77%
5 лет*
13.96%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULG и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		12.10%14.07%23.75%42.71%-28.43%28.06%39.58%39.23%0.31%24.57%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.64%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Correlation

The correlation between NULG and ILCG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.93

The correlation between NULG and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULG и ILCG

Секторы
NULG
ILCG

Технологии

56.5%
49.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.6%

Промышленность

9.4%
8.3%

Финансовые услуги

7.1%
6.0%

Коммуникационные услуги

6.5%
14.5%

Здравоохранение

5.5%
5.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.6%

Сырьевые материалы

1.9%
1.1%

Недвижимость

1.2%
1.4%

Энергетика

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Технологии

NULG
56.5%
ILCG
49.8%

Потребительский циклический сектор

NULG
9.8%
ILCG
10.6%

Промышленность

NULG
9.4%
ILCG
8.3%

Финансовые услуги

NULG
7.1%
ILCG
6.0%

Коммуникационные услуги

NULG
6.5%
ILCG
14.5%

Здравоохранение

NULG
5.5%
ILCG
5.3%

Потребительский защитный сектор

NULG
2.1%
ILCG
1.6%

Сырьевые материалы

NULG
1.9%
ILCG
1.1%

Недвижимость

NULG
1.2%
ILCG
1.4%

Энергетика

NULG

-

ILCG
0.5%

Коммунальные услуги

NULG

-

ILCG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с NULG:
NULG с VUGNULG с VOONULG с IMCGNULG с NULVNULG с NUMGNULG с NUMVNULG с SCHG
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

NULG vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULG c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULGILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.46

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.97

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.57

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

5.51

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULG vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULG на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULG и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULGILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.58

+0.29

Просадки

Сравнение просадок NULG и ILCG

Максимальная просадка NULG за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULG и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULGILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-52.98%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-15.65%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-23.10%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-35.38%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-5.21%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-8.22%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.44%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NULG и ILCG

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеют волатильность 6.19% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULGILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.97%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

13.53%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

16.85%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

22.07%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

21.57%

-0.14%

Сравнение комиссий NULG и ILCG

NULG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULG и ILCG

Дивидендная доходность NULG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.10%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NULG and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NULG has higher volatility (6.19%) compared to ILCG (5.97%). In terms of maximum drawdown, NULG dropped -36.17% vs ILCG's -52.98%.

On 5-year performance, ILCG leads with 13.96% vs 13.73% for NULG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCG has been the lower-risk option at 5.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCG has performed better with a 13.96% return vs 13.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for NULG.

ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.10% for NULG.

NULG tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.25% for NULG and 0.04% for ILCG.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULG и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор