Сравнение NULC с SPIT
NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NULC is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NULC charges 0.20%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности NULC и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NULC показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
NULC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 10.11%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NULC и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | 13.04% | 0.81% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between NULC and SPIT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NULC vs. SPIT — Ранг доходности на риск
NULC
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NULC c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NULC | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NULC и SPIT
Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NULC | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.86% | -12.49% | -22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -7.05% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -2.56% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NULC и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NULC | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 26.27% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 26.27% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 26.27% | -6.35% |
Сравнение комиссий NULC и SPIT
NULC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULC и SPIT
Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | 9.00% | 10.17% | 1.86% | 1.32% | 2.37% | 6.14% | 4.07% | 0.77% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NULC and SPIT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NULC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NULC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
NULC has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 5.74% for SPIT.
They also come from different issuers: Nuveen and F/m Investments. Their fees differ too: 0.20% for NULC and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для NULC и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор