Сравнение NULC с NUSC
NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) and NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - NULC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap, while NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULC returned 10.79%/yr vs 6.03%/yr for NUSC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NULC charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for NUSC.
Доходность
Сравнение доходности NULC и NUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NULC показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у NUSC с доходностью 14.96%.
NULC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 10.11%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- —
NUSC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 14.96%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NULC и NUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | 13.04% | 16.29% | 18.71% | 22.54% | -20.18% | 25.69% | 22.51% | 6.17% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 14.96% | 7.72% | 8.29% | 15.72% | -17.73% | 17.51% | 23.69% | 13.15% |
Correlation
The correlation between NULC and NUSC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between NULC and NUSC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NULC vs. NUSC — Ранг доходности на риск
NULC
NUSC
Сравнение NULC c NUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NULC | NUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.52 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 9.04 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NULC и NUSC
Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что меньше максимальной просадки NUSC в -41.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и NUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NULC | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.86% | -41.49% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -10.10% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.53% | -26.95% | +8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.90% | -28.85% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.52% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -8.12% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.81% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NULC и NUSC
Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) имеют волатильность 3.31% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NULC | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.43% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 12.57% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 17.20% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 21.14% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 22.28% | -2.36% |
Сравнение комиссий NULC и NUSC
NULC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NUSC в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULC и NUSC
Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности NUSC в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | 9.00% | 10.17% | 1.86% | 1.32% | 2.37% | 6.14% | 4.07% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.91% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
NULC and NUSC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUSC has higher volatility (3.43%) compared to NULC (3.31%). In terms of maximum drawdown, NULC dropped -34.86% vs NUSC's -41.49%.
On 5-year performance, NULC leads with 10.79% vs 6.03% for NUSC. On fees, NULC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NULC has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NULC has performed better with a 10.79% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NULC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for NUSC.
NULC has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.91% for NUSC.
NULC is categorized as Large Cap Growth Equities, while NUSC is Small Cap Growth Equities. NULC tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap, while NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Their fees differ too: 0.20% for NULC and 0.30% for NUSC.
NULC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NULC и NUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор