PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NULC с NUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NULC и NUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NULC показывает доходность 14.17%, а NUSC немного ниже – 13.93%.


NULC

1 день
0.06%
1 месяц
5.15%
С начала года
14.17%
6 месяцев
14.22%
1 год
26.89%
3 года*
21.40%
5 лет*
11.42%
10 лет*

NUSC

1 день
0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
13.93%
6 месяцев
13.54%
1 год
28.92%
3 года*
14.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULC и NUSC


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
14.17%16.29%18.71%22.54%-20.18%25.69%22.51%16.89%
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF
13.93%7.72%8.29%15.72%-17.73%17.51%23.69%10.47%

Correlation

The correlation between NULC and NUSC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.83

The correlation between NULC and NUSC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG Large-Cap ETF

Nuveen ESG Small-Cap ETF

Доходность на риск

NULC vs. NUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NULC
Ранг доходности на риск NULC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 7171
Ранг коэф-та Мартина

NUSC
Ранг доходности на риск NUSC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULC c NUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NULCNUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.88

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

10.35

+2.69

NULC vs. NUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSC равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и NUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NULCNUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.70

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.23

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.45

+0.35

Просадки

Сравнение просадок NULC и NUSC

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что меньше максимальной просадки NUSC в -41.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и NUSC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NULCNUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.86%

-41.49%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-10.10%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-26.95%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-28.85%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-8.21%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.80%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и NUSC

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) составляет 3.28%, в то время как у Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что NULC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NULCNUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.39%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

12.19%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

17.08%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

21.15%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

22.35%

-2.67%

Сравнение комиссий NULC и NUSC

NULC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NUSC в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и NUSC

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности NUSC в 0.92%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
8.91%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%0.00%0.00%
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF
0.92%1.05%1.15%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%

Часто задаваемые вопросы


NULC and NUSC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUSC has higher volatility (4.39%) compared to NULC (3.28%). In terms of maximum drawdown, NULC dropped -34.86% vs NUSC's -41.49%.

On 5-year performance, NULC leads with 11.42% vs 4.87% for NUSC. On fees, NULC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NULC has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NULC has performed better with a 11.42% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for NUSC.

NULC has the higher dividend yield at 8.91%, compared with 0.92% for NUSC.

NULC is categorized as Large Cap Growth Equities, while NUSC is Small Cap Growth Equities. NULC tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap, while NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Their fees differ too: 0.20% for NULC and 0.30% for NUSC.

NULC currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULC и NUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор