PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULC с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NULC с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

NULC и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NULC и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NULC и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		-2.29%16.29%18.71%22.54%-20.18%25.69%30.87%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, NULC показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

NULC

1 день
1.02%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-1.18%
1 год
17.46%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с NULC:
NULC с USSGNULC с EASGNULC с BDGSNULC с IUSGNULC с SCHXNULC с ESGDNULC с VGT
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий NULC и IQM

NULC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF

Доходность на риск

NULC vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULC c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULCIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.72

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.33

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

4.00

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

12.47

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULC vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULCIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.72

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.78

-0.10

Корреляция

Корреляция между NULC и IQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и IQM

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		10.41%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NULC и IQM

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

NULCIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.86%

-44.91%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-14.71%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-44.91%

+17.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-6.86%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-12.55%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.72%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и IQM

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) составляет 5.48%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что NULC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NULCIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

12.71%

-7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

23.53%

-13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

33.40%

-15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

28.67%

-11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

30.73%

-10.91%