Сравнение NULC с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
NULC и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NULC и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NULC и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | -2.29% | 19.04% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, NULC показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
NULC
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NULC и FMTM
NULC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
NULC vs. FMTM — Ранг доходности на риск
NULC
FMTM
Сравнение NULC c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NULC | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.68 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.20 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.23 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 12.18 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NULC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.68 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.71 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между NULC и FMTM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULC и FMTM
Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | 10.41% | 10.17% | 1.86% | 1.32% | 2.37% | 6.14% | 4.07% | 0.77% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NULC и FMTM
Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NULC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.86% | -12.12% | -22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -12.12% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -6.27% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -1.89% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.21% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NULC и FMTM
Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) составляет 5.48%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что NULC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NULC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 10.78% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 19.28% | -9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 23.38% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 23.19% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 23.19% | -3.37% |