PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUKZ с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

NUKZ и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUKZ и XLE

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		5.84%56.57%62.98%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.

NUKZ

1 день
2.19%
1 месяц
-9.62%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.06%
1 год
75.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с TLN
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий NUKZ и XLE

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

NUKZ vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKZXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.18

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.56

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.72

1.61

+3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.40

4.23

+8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKZ vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKZXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.18

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.31

+1.47

Корреляция

Корреляция между NUKZ и XLE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и XLE

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.86%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и XLE

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

NUKZXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-71.26%

+38.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-18.79%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-5.74%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-18.05%

+11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

7.15%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и XLE

Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUKZXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

6.45%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

14.46%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.77%

25.21%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

26.09%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

29.50%

+3.10%