PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с MDST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. NUKZ is passively managed, while MDST is actively managed. Over the past year, NUKZ returned 41.42% vs 17.62% for MDST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 13.31%, что значительно ниже, чем у MDST с доходностью 14.94%.

NUKZ

1 день
-2.59%
1 месяц
-0.90%
С начала года
13.31%
6 месяцев
10.66%
1 год
41.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и MDST

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.31%56.57%29.15%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%17.29%

Correlation

The correlation between NUKZ and MDST is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.31

Over the past year, the correlation between NUKZ and MDST has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NUKZ и MDST

Секторы
NUKZ
MDST

Промышленность

45.9%

-

Коммунальные услуги

35.8%

-

Энергетика

12.9%
100.0%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Технологии

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

NUKZ
45.9%
MDST

-

Коммунальные услуги

NUKZ
35.8%
MDST

-

Энергетика

NUKZ
12.9%
MDST
100.0%

Сырьевые материалы

NUKZ
4.0%
MDST

-

Технологии

NUKZ
1.4%
MDST

-

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

MDST

-

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

MDST

-

Финансовые услуги

NUKZ

-

MDST

-

Здравоохранение

NUKZ

-

MDST

-

Недвижимость

NUKZ

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPX

Доходность на риск

NUKZ vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKZMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.47

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.13

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.63

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

7.46

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKZ vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDST равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKZMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.47

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.16

+0.59

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и MDST

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-14.19%

-18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-6.74%

-9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-3.53%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-2.17%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

2.37%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и MDST

Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

4.87%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

8.36%

+13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

12.12%

+17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

16.11%

+16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.70%

16.11%

+16.59%

Сравнение комиссий NUKZ и MDST

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и MDST

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности MDST в 9.33%

ПозицияTTM20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and MDST have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.30%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 41.42% vs 17.62% for MDST. On fees, MDST is cheaper at 0.80% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 41.42% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDST is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 0.80% for NUKZ.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Westwood. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.80% for MDST.

MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор