PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с GDXU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, NUKZ returned 27.91% vs 30.95% for GDXU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -56.00%.

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-5.07%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
27.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXU

1 день
8.84%
1 месяц
-50.11%
С начала года
-56.00%
6 месяцев
-55.92%
1 год
30.95%
3 года*
37.87%
5 лет*
-14.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и GDXU

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-56.00%796.47%11.81%

Correlation

The correlation between NUKZ and GDXU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.43

Сравнение распределения секторов NUKZ и GDXU

Секторы
NUKZ
GDXU

Промышленность

45.9%

-

Коммунальные услуги

35.8%

-

Энергетика

12.9%

-

Сырьевые материалы

4.0%
100.0%

Технологии

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

NUKZ
45.9%
GDXU

-

Коммунальные услуги

NUKZ
35.8%
GDXU

-

Энергетика

NUKZ
12.9%
GDXU

-

Сырьевые материалы

NUKZ
4.0%
GDXU
100.0%

Технологии

NUKZ
1.4%
GDXU

-

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

GDXU

-

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

GDXU

-

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

GDXU

-

Финансовые услуги

NUKZ

-

GDXU

-

Здравоохранение

NUKZ

-

GDXU

-

Недвижимость

NUKZ

-

GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

NUKZ vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUKZGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.22

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.27

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.37

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

0.80

+3.31

NUKZ vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и GDXU

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-94.39%

+61.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-83.97%

+67.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-83.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-79.58%

+69.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-69.77%

+63.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

38.59%

-31.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и GDXU

Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 11.24%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 54.28%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

54.28%

-43.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.34%

123.72%

-100.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

142.00%

-111.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

111.92%

-78.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

110.82%

-77.88%

Сравнение комиссий NUKZ и GDXU

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и GDXU

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and GDXU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (54.28%) compared to NUKZ (11.24%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs GDXU's -94.39%.

On 1-year performance, GDXU leads with 30.95% vs 27.91% for NUKZ. On fees, NUKZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXU has performed better with a 30.95% return vs 27.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUKZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for GDXU.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while GDXU is Leveraged Equities. NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and BMO. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.95% for GDXU.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор