PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с GDXJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, NUKZ returned 27.91% vs 51.06% for GDXJ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -8.37%.

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-5.07%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
27.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXJ

1 день
3.15%
1 месяц
-19.14%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-6.68%
1 год
51.06%
3 года*
44.17%
5 лет*
16.23%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и GDXJ

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-8.37%172.28%27.51%

Correlation

The correlation between NUKZ and GDXJ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.43

Сравнение распределения секторов NUKZ и GDXJ

Секторы
NUKZ
GDXJ

Промышленность

45.9%

-

Коммунальные услуги

35.8%

-

Энергетика

12.9%

-

Сырьевые материалы

4.0%
100.0%

Технологии

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

NUKZ
45.9%
GDXJ

-

Коммунальные услуги

NUKZ
35.8%
GDXJ

-

Энергетика

NUKZ
12.9%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

NUKZ
4.0%
GDXJ
100.0%

Технологии

NUKZ
1.4%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

GDXJ

-

Финансовые услуги

NUKZ

-

GDXJ

-

Здравоохранение

NUKZ

-

GDXJ

-

Недвижимость

NUKZ

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

NUKZ vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUKZGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.00

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.45

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.30

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

3.55

+0.56

NUKZ vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и GDXJ

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-88.66%

+55.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-39.47%

+22.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-33.25%

+22.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-60.45%

+54.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

14.41%

-7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и GDXJ

Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 11.24%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

19.46%

-8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.34%

43.41%

-20.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

51.54%

-21.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

41.50%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

44.23%

-11.29%

Сравнение комиссий NUKZ и GDXJ

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и GDXJ

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности GDXJ в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.54%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and GDXJ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to NUKZ (11.24%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs GDXJ's -88.66%.

On 1-year performance, GDXJ leads with 51.06% vs 27.91% for NUKZ. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXJ has performed better with a 51.06% return vs 27.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while GDXJ is Gold. NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.52% for GDXJ.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор