PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с GDX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, NUKZ returned 31.39% vs 53.84% for GDX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -8.08%.

NUKZ

1 день
-5.51%
1 месяц
-6.71%
С начала года
7.53%
6 месяцев
3.44%
1 год
31.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDX

1 день
-8.75%
1 месяц
-16.65%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-2.00%
1 год
53.84%
3 года*
37.19%
5 лет*
16.92%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и GDX

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.53%56.57%62.98%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-8.08%154.77%23.85%

Correlation

The correlation between NUKZ and GDX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.41

Сравнение распределения секторов NUKZ и GDX

Секторы
NUKZ
GDX

Промышленность

45.9%

-

Коммунальные услуги

35.8%

-

Энергетика

12.9%

-

Сырьевые материалы

4.0%
100.0%

Технологии

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

NUKZ
45.9%
GDX

-

Коммунальные услуги

NUKZ
35.8%
GDX

-

Энергетика

NUKZ
12.9%
GDX

-

Сырьевые материалы

NUKZ
4.0%
GDX
100.0%

Технологии

NUKZ
1.4%
GDX

-

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

GDX

-

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

GDX

-

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

GDX

-

Финансовые услуги

NUKZ

-

GDX

-

Здравоохранение

NUKZ

-

GDX

-

Недвижимость

NUKZ

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

NUKZ vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKZGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.07

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.49

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.55

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

4.04

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKZ vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKZGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.07

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.12

+1.51

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и GDX

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-80.34%

+47.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-31.94%

+15.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-31.94%

+21.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-40.43%

+34.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

12.26%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и GDX

Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 10.66%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

16.04%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

38.62%

-15.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.26%

46.37%

-16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.85%

36.60%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.85%

37.28%

-4.43%

Сравнение комиссий NUKZ и GDX

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и GDX

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности GDX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.80%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and GDX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (16.04%) compared to NUKZ (10.66%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs GDX's -80.34%.

On 1-year performance, GDX leads with 53.84% vs 31.39% for NUKZ. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDX has performed better with a 53.84% return vs 31.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.80% for GDX.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while GDX is Gold. NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.51% for GDX.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор