PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с FSPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с FSPCX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, NUKZ returned 28.77% vs -0.58% for FSPCX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for FSPCX.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и FSPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у FSPCX с доходностью -0.79%.

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-1.03%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
28.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPCX

1 день
0.03%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.60%
1 год
-0.58%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.71%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и FSPCX

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-0.79%3.45%21.29%

Correlation

The correlation between NUKZ and FSPCX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.12

The correlation between NUKZ and FSPCX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

Fidelity Select Insurance Portfolio

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX

Доходность на риск

NUKZ vs. FSPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUKZFSPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.01

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.10

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.01

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

-0.03

+4.14

NUKZ vs. FSPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа FSPCX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и FSPCX

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и FSPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZFSPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-69.48%

+36.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-9.98%

-6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-5.50%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-9.70%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

4.98%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и FSPCX

Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZFSPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

5.74%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.34%

11.31%

+12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

15.53%

+14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

17.59%

+15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

20.12%

+12.82%

Сравнение комиссий NUKZ и FSPCX

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSPCX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и FSPCX

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FSPCX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.74%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and FSPCX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (11.24%) compared to FSPCX (5.74%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs FSPCX's -69.48%.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и FSPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор