PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с EMLP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust. NUKZ is passively managed, while EMLP is actively managed. Over the past year, NUKZ returned 28.77% vs 19.70% for EMLP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 15.76%.

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-4.67%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
28.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMLP

1 день
0.79%
1 месяц
-1.31%
С начала года
15.76%
6 месяцев
15.73%
1 год
19.70%
3 года*
21.55%
5 лет*
15.13%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и EMLP

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		15.76%9.67%36.80%

Correlation

The correlation between NUKZ and EMLP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.38

Over the past year, the correlation between NUKZ and EMLP has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NUKZ и EMLP

Секторы
NUKZ
EMLP

Промышленность

46.5%
9.2%

Коммунальные услуги

35.4%
53.8%

Энергетика

11.8%
26.2%

Сырьевые материалы

4.7%
1.5%

Технологии

1.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

NUKZ
46.5%
EMLP
9.2%

Коммунальные услуги

NUKZ
35.4%
EMLP
53.8%

Энергетика

NUKZ
11.8%
EMLP
26.2%

Сырьевые материалы

NUKZ
4.7%
EMLP
1.5%

Технологии

NUKZ
1.6%
EMLP

-

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

EMLP

-

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

EMLP

-

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

EMLP

-

Финансовые услуги

NUKZ

-

EMLP

-

Здравоохранение

NUKZ

-

EMLP

-

Недвижимость

NUKZ

-

EMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Доходность на риск

NUKZ vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUKZEMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.02

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.92

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

4.03

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

12.36

-8.25

NUKZ vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа EMLP равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и EMLP

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и EMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-43.61%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-4.94%

-11.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-2.66%

-7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-5.75%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

1.61%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и EMLP

Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

3.79%

+7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.34%

7.86%

+15.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

9.87%

+20.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

14.53%

+18.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

17.69%

+15.25%

Сравнение комиссий NUKZ и EMLP

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и EMLP

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности EMLP в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.76%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and EMLP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (11.24%) compared to EMLP (3.79%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs EMLP's -43.61%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 28.77% vs 19.70% for EMLP. On fees, NUKZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 28.77% return vs 19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUKZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EMLP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.96% for EMLP.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор