Сравнение NUKZ с DVXE
NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - NUKZ tracks the Range Nuclear Renaissance Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности NUKZ и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUKZ показывает доходность 13.31%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.98%.
NUKZ
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 41.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 44.98%
- 6 месяцев
- 39.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUKZ и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 13.31% | 6.71% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.98% | 4.49% |
Correlation
The correlation between NUKZ and DVXE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUKZ vs. DVXE — Ранг доходности на риск
NUKZ
DVXE
Сравнение NUKZ c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUKZ | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUKZ | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.99 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NUKZ и DVXE
Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUKZ | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -17.96% | -15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -11.99% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -5.80% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKZ и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUKZ | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.74% | 31.23% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 31.23% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.70% | 31.23% | +1.47% |
Сравнение комиссий NUKZ и DVXE
NUKZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKZ и DVXE
Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.80% | 0.91% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
NUKZ and DVXE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUKZ is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUKZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
NUKZ has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for DVXE.
NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and WEBs. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для NUKZ и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор