Сравнение NUHY с PHYD
NUHY (Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. NUHY is passively managed, while PHYD is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NUHY charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.
Доходность
Сравнение доходности NUHY и PHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NUHY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
PHYD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUHY и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | 2.02% | 9.12% | 7.26% | 7.55% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 8.84% | 7.35% | 8.30% |
Correlation
The correlation between NUHY and PHYD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between NUHY and PHYD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUHY vs. PHYD — Ранг доходности на риск
NUHY
PHYD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NUHY c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUHY | PHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUHY и PHYD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUHY | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUHY и PHYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUHY | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | — | — |
Сравнение комиссий NUHY и PHYD
NUHY берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUHY и PHYD
Дивидендная доходность NUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, тогда как PHYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | 6.70% | 6.51% | 6.59% | 6.64% | 6.36% | 4.88% | 5.10% | 1.37% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUHY and PHYD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUHY is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUHY is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 6.70% for NUHY.
They also come from different issuers: Nuveen and Putnam. Their fees differ too: 0.30% for NUHY and 0.55% for PHYD.
Подберите оптимальное распределение для NUHY и PHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор