PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGO с SPYG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - NUGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. NUGO is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past 3 years, NUGO returned 23.12%/yr vs 25.78%/yr for SPYG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NUGO charges 0.56%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности NUGO и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 8.55%.

NUGO

1 день
-1.35%
1 месяц
-4.82%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.48%
1 год
16.81%
3 года*
23.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
0.06%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.55%
6 месяцев
7.04%
1 год
24.40%
3 года*
25.78%
5 лет*
14.08%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGO и SPYG

2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		3.75%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.09%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		8.55%22.09%35.99%30.02%-29.41%9.43%

Correlation

The correlation between NUGO and SPYG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.97

The correlation between NUGO and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUGO и SPYG

Секторы
NUGO
SPYG

Технологии

50.3%
52.1%

Потребительский циклический сектор

16.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

13.1%
15.9%

Здравоохранение

7.8%
5.9%

Финансовые услуги

4.5%
9.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
1.0%

Промышленность

2.6%
5.4%

Сырьевые материалы

1.6%
0.3%

Коммунальные услуги

0.2%
1.2%

Энергетика

-

0.1%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

NUGO
50.3%
SPYG
52.1%

Потребительский циклический сектор

NUGO
16.3%
SPYG
8.5%

Коммуникационные услуги

NUGO
13.1%
SPYG
15.9%

Здравоохранение

NUGO
7.8%
SPYG
5.9%

Финансовые услуги

NUGO
4.5%
SPYG
9.0%

Потребительский защитный сектор

NUGO
2.8%
SPYG
1.0%

Промышленность

NUGO
2.6%
SPYG
5.4%

Сырьевые материалы

NUGO
1.6%
SPYG
0.3%

Коммунальные услуги

NUGO
0.2%
SPYG
1.2%

Энергетика

NUGO

-

SPYG
0.1%

Недвижимость

NUGO

-

SPYG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с VOONUGO с QQQMNUGO с SCHGNUGO с HGOIXNUGO с GARPNUGO с SEIM
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

NUGO vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUGOSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.43

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.00

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.78

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

7.00

-3.94

NUGO vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUGO и SPYG

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGOSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-67.63%

+29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-13.76%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.12%

-22.14%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-5.65%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-24.28%

+12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

3.49%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и SPYG

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 7.21% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGOSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

7.12%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

13.84%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

17.17%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

21.36%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

20.72%

+2.46%

Сравнение комиссий NUGO и SPYG

NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и SPYG

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.50%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, NUGO and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NUGO has higher volatility (7.21%) compared to SPYG (7.12%). In terms of maximum drawdown, NUGO dropped -38.01% vs SPYG's -67.63%.

On 3-year performance, SPYG leads with 25.78% vs 23.12% for NUGO. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYG has performed better with a 25.78% return vs 23.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.

SPYG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for NUGO.

NUGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Nuveen and State Street. Their fees differ too: 0.56% for NUGO and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGO и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор