PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с RWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGO с RWL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) and RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - NUGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen, while RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index. NUGO is actively managed, while RWL is passively managed. Over the past 3 years, NUGO returned 23.12%/yr vs 19.47%/yr for RWL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUGO charges 0.56%/yr vs 0.39%/yr for RWL.

Доходность

Сравнение доходности NUGO и RWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у RWL с доходностью 12.07%.

NUGO

1 день
-1.35%
1 месяц
-4.82%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.48%
1 год
16.81%
3 года*
23.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

RWL

1 день
0.06%
1 месяц
1.38%
С начала года
12.07%
6 месяцев
11.19%
1 год
26.07%
3 года*
19.47%
5 лет*
13.29%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGO и RWL

2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		3.75%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.09%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		12.07%18.65%16.45%17.43%-6.00%7.52%

Correlation

The correlation between NUGO and RWL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.66

Over the past year, the correlation between NUGO and RWL has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NUGO и RWL

Секторы
NUGO
RWL

Технологии

50.3%
16.3%

Потребительский циклический сектор

16.3%
12.6%

Коммуникационные услуги

13.1%
7.2%

Здравоохранение

7.8%
19.4%

Финансовые услуги

4.5%
14.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
10.2%

Промышленность

2.6%
8.3%

Сырьевые материалы

1.6%
2.0%

Коммунальные услуги

0.2%
2.2%

Энергетика

-

6.1%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

NUGO
50.3%
RWL
16.3%

Потребительский циклический сектор

NUGO
16.3%
RWL
12.6%

Коммуникационные услуги

NUGO
13.1%
RWL
7.2%

Здравоохранение

NUGO
7.8%
RWL
19.4%

Финансовые услуги

NUGO
4.5%
RWL
14.8%

Потребительский защитный сектор

NUGO
2.8%
RWL
10.2%

Промышленность

NUGO
2.6%
RWL
8.3%

Сырьевые материалы

NUGO
1.6%
RWL
2.0%

Коммунальные услуги

NUGO
0.2%
RWL
2.2%

Энергетика

NUGO

-

RWL
6.1%

Недвижимость

NUGO

-

RWL
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с VOONUGO с QQQMNUGO с SCHGNUGO с HGOIXNUGO с GARPNUGO с SEIM
Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ

Доходность на риск

NUGO vs. RWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c RWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUGORWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.58

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.58

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

3.94

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

16.47

-13.42

NUGO vs. RWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа RWL равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и RWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUGO и RWL

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки RWL в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и RWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGORWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-54.83%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-6.64%

-10.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.12%

-14.39%

-10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-1.26%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-6.43%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

1.59%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и RWL

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGORWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

3.04%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

7.42%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

10.17%

+8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

14.51%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

16.83%

+6.35%

Сравнение комиссий NUGO и RWL

NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии RWL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и RWL

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.26%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы

NUGO and RWL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGO has higher volatility (7.21%) compared to RWL (3.04%). In terms of maximum drawdown, NUGO dropped -38.01% vs RWL's -54.83%.

On 3-year performance, NUGO leads with 23.12% vs 19.47% for RWL. On fees, RWL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWL has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUGO has performed better with a 23.12% return vs 19.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.

RWL has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for NUGO.

NUGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while RWL is S&P 500. They also come from different issuers: Nuveen and Invesco. Their fees differ too: 0.56% for NUGO and 0.39% for RWL.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGO и RWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор