PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUGO с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGO с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NUGO is actively managed, while QARP is passively managed. Over the past 3 years, NUGO returned 22.06%/yr vs 17.33%/yr for QARP. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUGO charges 0.56%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности NUGO и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.78%.

NUGO

1 день
-1.76%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
7.40%
С начала года
7.19%
1 год
16.20%
3 года*
22.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGO и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		7.19%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.09%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%7.97%

Correlation

The correlation between NUGO and QARP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.80

The correlation between NUGO and QARP shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUGO и QARP

Секторы
NUGO
QARP

Технологии

58.6%
23.5%

Коммуникационные услуги

11.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.6%

Промышленность

8.7%
8.5%

Здравоохранение

6.5%
13.9%

Финансовые услуги

2.9%
12.1%

Сырьевые материалы

1.6%
2.3%

Потребительский защитный сектор

0.8%
9.6%

Коммунальные услуги

0.2%
2.0%

Энергетика

-

5.8%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

NUGO
58.6%
QARP
23.5%

Коммуникационные услуги

NUGO
11.7%
QARP
11.3%

Потребительский циклический сектор

NUGO
10.8%
QARP
9.6%

Промышленность

NUGO
8.7%
QARP
8.5%

Здравоохранение

NUGO
6.5%
QARP
13.9%

Финансовые услуги

NUGO
2.9%
QARP
12.1%

Сырьевые материалы

NUGO
1.6%
QARP
2.3%

Потребительский защитный сектор

NUGO
0.8%
QARP
9.6%

Коммунальные услуги

NUGO
0.2%
QARP
2.0%

Энергетика

NUGO

-

QARP
5.8%

Недвижимость

NUGO

-

QARP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с QQQMNUGO с VOONUGO с SCHGNUGO с HGOIXNUGO с SEIMNUGO с GARP
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

NUGO vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUGOQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.38

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.34

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

3.46

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

15.38

-12.48

NUGO vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUGO и QARP

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGOQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-35.44%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-7.26%

-10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.12%

-15.65%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

0.00%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-4.39%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

1.63%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и QARP

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGOQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

2.76%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

8.22%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

10.58%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

15.54%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

19.55%

+3.66%

Сравнение комиссий NUGO и QARP

NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и QARP

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%

Часто задаваемые вопросы

NUGO and QARP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGO has higher volatility (7.15%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, NUGO dropped -38.01% vs QARP's -35.44%.

On 3-year performance, NUGO leads with 22.06% vs 17.33% for QARP. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUGO has performed better with a 22.06% return vs 17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for NUGO.

They also come from different issuers: Nuveen and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.56% for NUGO and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGO и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор