PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGO с OUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NUGO is actively managed, while OUSA is passively managed. Over the past 3 years, NUGO returned 25.80%/yr vs 13.17%/yr for OUSA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUGO charges 0.56%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности NUGO и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 2.19%.

NUGO

1 день
-0.25%
1 месяц
4.72%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.88%
1 год
26.78%
3 года*
25.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

OUSA

1 день
1.12%
1 месяц
1.77%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.97%
1 год
11.02%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGO и OUSA

2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		9.96%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		2.19%10.23%17.09%13.44%-9.33%11.26%

Correlation

The correlation between NUGO and OUSA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.66

Over the past year, the correlation between NUGO and OUSA has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NUGO и OUSA

Секторы
NUGO
OUSA

Технологии

54.6%
23.4%

Коммуникационные услуги

13.2%
11.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
13.4%

Промышленность

9.0%
11.6%

Здравоохранение

6.5%
14.1%

Финансовые услуги

3.3%
18.5%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%
7.6%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

NUGO
54.6%
OUSA
23.4%

Коммуникационные услуги

NUGO
13.2%
OUSA
11.4%

Потребительский циклический сектор

NUGO
12.3%
OUSA
13.4%

Промышленность

NUGO
9.0%
OUSA
11.6%

Здравоохранение

NUGO
6.5%
OUSA
14.1%

Финансовые услуги

NUGO
3.3%
OUSA
18.5%

Сырьевые материалы

NUGO
1.6%
OUSA

-

Потребительский защитный сектор

NUGO
0.9%
OUSA
7.6%

Коммунальные услуги

NUGO
0.2%
OUSA

-

Энергетика

NUGO

-

OUSA

-

Недвижимость

NUGO

-

OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с VOONUGO с QQQMNUGO с SCHGNUGO с HGOIXNUGO с GARPNUGO с SEIM
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

NUGO vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGOOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.13

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.71

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.32

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

4.70

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGO vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGOOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.13

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.69

-0.10

Просадки

Сравнение просадок NUGO и OUSA

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGOOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-33.12%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-8.36%

-9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.12%

-13.14%

-11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.49%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-3.53%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

2.35%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и OUSA

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGOOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.48%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

7.27%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

9.80%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

13.31%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

15.16%

+7.95%

Сравнение комиссий NUGO и OUSA

NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и OUSA

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.41%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

NUGO and OUSA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGO has higher volatility (4.19%) compared to OUSA (2.48%). In terms of maximum drawdown, NUGO dropped -38.01% vs OUSA's -33.12%.

On 3-year performance, NUGO leads with 25.80% vs 13.17% for OUSA. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUGO has performed better with a 25.80% return vs 13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.

OUSA has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for NUGO.

They also come from different issuers: Nuveen and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.56% for NUGO and 0.48% for OUSA.

NUGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGO и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор