PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с NUMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGO с NUMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) and NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NUGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen, while NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. NUGO is actively managed, while NUMG is passively managed. Over the past 3 years, NUGO returned 25.80%/yr vs 8.38%/yr for NUMG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUGO charges 0.56%/yr vs 0.30%/yr for NUMG.

Доходность

Сравнение доходности NUGO и NUMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у NUMG с доходностью -0.70%.

NUGO

1 день
-0.25%
1 месяц
4.72%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.88%
1 год
26.78%
3 года*
25.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUMG

1 день
-0.29%
1 месяц
4.36%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.64%
1 год
-0.99%
3 года*
8.38%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGO и NUMG

2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		9.96%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-0.70%0.78%11.99%20.47%-28.31%1.28%

Correlation

The correlation between NUGO and NUMG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.79

The correlation between NUGO and NUMG shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUGO и NUMG

Секторы
NUGO
NUMG

Технологии

54.6%
28.7%

Коммуникационные услуги

13.2%
5.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
11.8%

Промышленность

9.0%
26.5%

Здравоохранение

6.5%
13.9%

Финансовые услуги

3.3%
6.5%

Сырьевые материалы

1.6%
2.3%

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.2%
1.4%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

3.7%

Технологии

NUGO
54.6%
NUMG
28.7%

Коммуникационные услуги

NUGO
13.2%
NUMG
5.2%

Потребительский циклический сектор

NUGO
12.3%
NUMG
11.8%

Промышленность

NUGO
9.0%
NUMG
26.5%

Здравоохранение

NUGO
6.5%
NUMG
13.9%

Финансовые услуги

NUGO
3.3%
NUMG
6.5%

Сырьевые материалы

NUGO
1.6%
NUMG
2.3%

Потребительский защитный сектор

NUGO
0.9%
NUMG

-

Коммунальные услуги

NUGO
0.2%
NUMG
1.4%

Энергетика

NUGO

-

NUMG

-

Недвижимость

NUGO

-

NUMG
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с VOONUGO с QQQMNUGO с SCHGNUGO с HGOIXNUGO с GARPNUGO с SEIM
Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с VOONUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с SPY

Доходность на риск

NUGO vs. NUMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c NUMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGONUMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-0.05

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
0.05

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.05

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

-0.13

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGO vs. NUMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа NUMG равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и NUMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGONUMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

-0.05

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.15

Просадки

Сравнение просадок NUGO и NUMG

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, примерно равная максимальной просадке NUMG в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и NUMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGONUMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-38.85%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-19.71%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.12%

-26.58%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-9.61%

+7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-11.37%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

7.59%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и NUMG

Текущая волатильность для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) составляет 4.19%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что NUGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGONUMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.71%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

14.57%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

18.16%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

22.85%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

21.87%

+1.24%

Сравнение комиссий NUGO и NUMG

NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии NUMG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и NUMG

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NUGO and NUMG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMG has higher volatility (4.71%) compared to NUGO (4.19%). In terms of maximum drawdown, NUGO dropped -38.01% vs NUMG's -38.85%.

On 3-year performance, NUGO leads with 25.80% vs 8.38% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUGO has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUGO has performed better with a 25.80% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.

NUMG has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for NUGO.

NUGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while NUMG is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.56% for NUGO and 0.30% for NUMG.

NUGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGO и NUMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор