Сравнение NUGO с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
NUGO и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGO - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NUGO и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUGO и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | -9.13% | 14.91% | 35.95% | 45.37% | -32.73% | 7.78% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 8.04% |
Доходность по периодам
С начала года, NUGO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
NUGO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -8.35%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUGO и ITOT
NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
NUGO vs. ITOT — Ранг доходности на риск
NUGO
ITOT
Сравнение NUGO c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUGO | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.00 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.53 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 7.25 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUGO | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.00 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между NUGO и ITOT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGO и ITOT
NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок NUGO и ITOT
Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUGO | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.01% | -55.20% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -12.34% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.52% | -5.51% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.41% | -7.02% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 2.61% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGO и ITOT
Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUGO | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 5.49% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 9.78% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 18.68% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 17.36% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 18.25% | +5.08% |