PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUGO с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGO с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - NUGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. NUGO is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past 3 years, NUGO returned 22.06%/yr vs 16.44%/yr for HDV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. NUGO charges 0.56%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности NUGO и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.

NUGO

1 день
-1.76%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
7.40%
С начала года
7.19%
1 год
16.20%
3 года*
22.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGO и HDV

2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		7.19%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.09%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.90%14.16%1.72%7.05%6.53%

Correlation

The correlation between NUGO and HDV is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.25

The correlation between NUGO and HDV shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUGO и HDV

Секторы
NUGO
HDV

Технологии

58.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.7%
5.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.2%

Промышленность

8.7%
3.6%

Здравоохранение

6.5%
23.7%

Финансовые услуги

2.9%
4.8%

Сырьевые материалы

1.6%
0.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
24.5%

Коммунальные услуги

0.2%
8.2%

Энергетика

-

19.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

NUGO
58.6%
HDV
0.2%

Коммуникационные услуги

NUGO
11.7%
HDV
5.2%

Потребительский циклический сектор

NUGO
10.8%
HDV
9.2%

Промышленность

NUGO
8.7%
HDV
3.6%

Здравоохранение

NUGO
6.5%
HDV
23.7%

Финансовые услуги

NUGO
2.9%
HDV
4.8%

Сырьевые материалы

NUGO
1.6%
HDV
0.8%

Потребительский защитный сектор

NUGO
0.8%
HDV
24.5%

Коммунальные услуги

NUGO
0.2%
HDV
8.2%

Энергетика

NUGO

-

HDV
19.6%

Недвижимость

NUGO

-

HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с QQQMNUGO с VOONUGO с SCHGNUGO с HGOIXNUGO с SEIMNUGO с GARP
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

NUGO vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUGOHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.17

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.28

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

4.49

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

12.27

-9.36

NUGO vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUGO и HDV

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, примерно равная максимальной просадке HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGOHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-37.04%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-5.18%

-12.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.12%

-10.49%

-14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

0.00%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-3.07%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

1.89%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и HDV

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGOHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

5.12%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

8.63%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

10.72%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

12.95%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

15.77%

+7.44%

Сравнение комиссий NUGO и HDV

NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и HDV

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUGO and HDV have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGO has higher volatility (7.15%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, NUGO dropped -38.01% vs HDV's -37.04%.

On 3-year performance, NUGO leads with 22.06% vs 16.44% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUGO has performed better with a 22.06% return vs 16.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.

HDV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for NUGO.

NUGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.56% for NUGO and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGO и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор