PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUGO с GRNY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY).

NUGO и GRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGO - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NUGO и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGO и GRNY

2026 (YTD)20252024
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		-8.72%14.91%0.64%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-3.03%24.05%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью -3.03%.

NUGO

1 день
0.46%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.46%
1 год
17.19%
3 года*
22.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRNY

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-5.02%
1 год
28.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с QQQMNUGO с VOONUGO с SCHGNUGO с GARPNUGO с SMHNUGO с HGOIX
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG

Сравнение комиссий NUGO и GRNY

NUGO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF

Доходность на риск

NUGO vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGOGRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.18

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.77

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.29

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

7.42

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGO vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа GRNY равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGOGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.18

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между NUGO и GRNY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и GRNY

Ни NUGO, ни GRNY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUGO и GRNY

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и GRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

NUGOGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-24.18%

-13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-11.63%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-8.46%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-4.34%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

4.12%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и GRNY

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUGOGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

6.03%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

14.33%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

24.49%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

23.96%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

23.96%

-0.64%