Сравнение NUGIX с MFWIX
NUGIX (Nuveen Global Dividend Growth Fund) and MFWIX (MFS Global Total Return Fund Class I) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, NUGIX returned 9.80%/yr vs 6.64%/yr for MFWIX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. NUGIX charges 0.89%/yr vs 0.84%/yr for MFWIX.
Доходность
Сравнение доходности NUGIX и MFWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUGIX показывает доходность 9.14%, а MFWIX немного ниже – 8.75%. За последние 10 лет акции NUGIX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 9.80% против 6.64% соответственно.
NUGIX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 9.82%
MFWIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 8.75%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 6.64%
- Всё время*
- 7.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам NUGIX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGIX Nuveen Global Dividend Growth Fund | 9.14% | 11.76% | 15.34% | 14.49% | -9.86% | 19.98% | 4.02% | 28.15% | -9.00% | 19.91% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.75% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Correlation
The correlation between NUGIX and MFWIX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2012 г. | 0.89 |
The correlation between NUGIX and MFWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGIX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
NUGIX
MFWIX
Сравнение NUGIX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUGIX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.25 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 7.97 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUGIX и MFWIX
Максимальная просадка NUGIX за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGIX и MFWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGIX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -33.01% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -6.73% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.32% | -8.51% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -20.22% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -23.36% | -10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -3.80% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.90% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGIX и MFWIX
Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что NUGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGIX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 1.71% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 5.92% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 7.44% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 9.15% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 9.58% | +5.80% |
Сравнение комиссий NUGIX и MFWIX
NUGIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGIX и MFWIX
Дивидендная доходность NUGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности MFWIX в 7.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 7.95% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
NUGIX Nuveen Global Dividend Growth Fund | 10.68% | 11.74% | 7.84% | 1.53% | 4.27% | 7.70% | 1.86% | 3.76% | 4.98% | 15.70% | 2.02% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
NUGIX and MFWIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGIX has higher volatility (3.12%) compared to MFWIX (1.71%). In terms of maximum drawdown, NUGIX dropped -33.65% vs MFWIX's -33.01%.
MFWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUGIX и MFWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор