PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGIX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUGIX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

NUGIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 10 июн. 2012 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности NUGIX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGIX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGIX
Nuveen Global Dividend Growth Fund		-2.62%11.76%15.34%14.49%-9.86%19.98%4.02%28.15%-9.00%19.91%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, NUGIX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции NUGIX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 9.07% против 9.98% соответственно.

NUGIX

1 день
1.92%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.21%
1 год
10.51%
3 года*
11.58%
5 лет*
7.96%
10 лет*
9.07%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Dividend Growth Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с NUGIX:
NUGIX с DIVDNUGIX с FCNTXNUGIX с ACWINUGIX с SCHGNUGIX с SSGLXNUGIX с CSUAXNUGIX с GQFPX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий NUGIX и GLIFX

NUGIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
NUGIX
Nuveen Global Dividend Growth Fund

Доходность на риск

NUGIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGIX
Ранг доходности на риск NUGIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGIXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.28

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.90

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.78

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

11.41

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGIX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGIX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGIXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.28

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.15

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.85

-0.22

Корреляция

Корреляция между NUGIX и GLIFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGIX и GLIFX

Дивидендная доходность NUGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUGIX
Nuveen Global Dividend Growth Fund		11.75%11.74%7.84%1.53%4.27%7.70%1.86%3.76%4.98%15.70%2.02%1.95%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок NUGIX и GLIFX

Максимальная просадка NUGIX за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGIX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUGIXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-29.65%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-9.00%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-17.15%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-29.65%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-6.13%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-3.35%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.19%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGIX и GLIFX

Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеют волатильность 4.72% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUGIXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.77%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

7.40%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

10.73%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

10.71%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

13.25%

+2.24%