Сравнение NUGIX с GLIFX
NUGIX (Nuveen Global Dividend Growth Fund) and GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) are both mutual funds - NUGIX is a Global Equities fund managed by Nuveen, while GLIFX is a Infrastructure Equities fund managed by Lazard. Over the past 10 years, NUGIX returned 9.80%/yr vs 9.98%/yr for GLIFX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NUGIX charges 0.89%/yr vs 0.97%/yr for GLIFX.
Доходность
Сравнение доходности NUGIX и GLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGIX показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у GLIFX с доходностью 7.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NUGIX имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции GLIFX немного впереди с 9.98%.
NUGIX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 9.82%
GLIFX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 7.96%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 9.98%
- Всё время*
- 10.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам NUGIX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGIX Nuveen Global Dividend Growth Fund | 9.14% | 11.76% | 15.34% | 14.49% | -9.86% | 19.98% | 4.02% | 28.15% | -9.00% | 19.91% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 7.96% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Correlation
The correlation between NUGIX and GLIFX is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2012 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between NUGIX and GLIFX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
NUGIX
GLIFX
Сравнение NUGIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUGIX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.53 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 4.11 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUGIX и GLIFX
Максимальная просадка NUGIX за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGIX и GLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -29.65% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -9.00% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.32% | -9.00% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -17.15% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -29.65% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.23% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -3.38% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.35% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGIX и GLIFX
Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что NUGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 2.34% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 9.46% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 10.87% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 11.01% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 13.18% | +2.20% |
Сравнение комиссий NUGIX и GLIFX
NUGIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGIX и GLIFX
Дивидендная доходность NUGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности GLIFX в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 7.27% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
NUGIX Nuveen Global Dividend Growth Fund | 10.68% | 11.74% | 7.84% | 1.53% | 4.27% | 7.70% | 1.86% | 3.76% | 4.98% | 15.70% | 2.02% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
NUGIX and GLIFX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGIX has higher volatility (3.12%) compared to GLIFX (2.34%). In terms of maximum drawdown, NUGIX dropped -33.65% vs GLIFX's -29.65%.
NUGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUGIX и GLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор