PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGIX с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUGIX с DIVD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD).

NUGIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 10 июн. 2012 г.. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NUGIX и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGIX и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
NUGIX
Nuveen Global Dividend Growth Fund		-2.62%11.76%15.34%14.49%13.70%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.40%26.18%2.52%14.27%18.38%

Доходность по периодам

С начала года, NUGIX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 7.40%.

NUGIX

1 день
1.92%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.21%
1 год
10.51%
3 года*
11.58%
5 лет*
7.96%
10 лет*
9.07%

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Dividend Growth Fund

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с NUGIX:
NUGIX с FCNTXNUGIX с ACWINUGIX с SCHGNUGIX с JQCNUGIX с SSGLXNUGIX с ARTHXNUGIX с CAEIX
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с TDIVDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с ESGEDIVD с DIVDIVD с DGRO

Сравнение комиссий NUGIX и DIVD

NUGIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

NUGIX
Nuveen Global Dividend Growth Fund
DIVD
Altrius Global Dividend ETF

Доходность на риск

NUGIX vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGIX
Ранг доходности на риск NUGIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGIX c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGIXDIVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.52

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.13

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.92

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

9.38

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGIX vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGIX и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGIXDIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.52

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.49

-0.86

Корреляция

Корреляция между NUGIX и DIVD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGIX и DIVD

Дивидендная доходность NUGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности DIVD в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUGIX
Nuveen Global Dividend Growth Fund		11.75%11.74%7.84%1.53%4.27%7.70%1.86%3.76%4.98%15.70%2.02%1.95%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUGIX и DIVD

Максимальная просадка NUGIX за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGIX и DIVD.

Загрузка...

Показатели просадок

NUGIXDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-13.88%

-19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-11.88%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-3.23%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-2.29%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.43%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGIX и DIVD

Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что NUGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUGIXDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.94%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

8.31%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

15.31%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

13.36%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

13.36%

+2.13%