Сравнение NUGIX с ACWI
NUGIX (Nuveen Global Dividend Growth Fund) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, NUGIX returned 9.51%/yr vs 12.85%/yr for ACWI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NUGIX charges 0.89%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности NUGIX и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGIX показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции NUGIX уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.51% против 12.85% соответственно.
NUGIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.51%
ACWI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам NUGIX и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGIX Nuveen Global Dividend Growth Fund | 5.11% | 11.76% | 15.34% | 14.49% | -9.86% | 19.98% | 4.02% | 28.15% | -9.00% | 19.91% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 12.13% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Correlation
The correlation between NUGIX and ACWI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2012 г. | 0.94 |
The correlation between NUGIX and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGIX vs. ACWI — Ранг доходности на риск
NUGIX
ACWI
Сравнение NUGIX c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUGIX | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.01 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 13.53 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUGIX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.29 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.43 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок NUGIX и ACWI
Максимальная просадка NUGIX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGIX и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGIX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -56.00% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -9.73% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.32% | -16.55% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -26.42% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -33.53% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.83% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -8.61% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.16% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGIX и ACWI
Текущая волатильность для Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) составляет 2.66%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что NUGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGIX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.93% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 10.29% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 12.78% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 16.05% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 17.11% | -1.62% |
Сравнение комиссий NUGIX и ACWI
NUGIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGIX и ACWI
Дивидендная доходность NUGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности ACWI в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.38% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
NUGIX Nuveen Global Dividend Growth Fund | 11.14% | 11.74% | 7.84% | 1.53% | 4.27% | 7.70% | 1.86% | 3.76% | 4.98% | 15.70% | 2.02% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
NUGIX and ACWI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACWI has higher volatility (3.93%) compared to NUGIX (2.66%). In terms of maximum drawdown, NUGIX dropped -33.65% vs ACWI's -56.00%.
ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUGIX и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор