PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGIX с JQC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUGIX с JQC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC).

NUGIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 10 июн. 2012 г.. JQC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности NUGIX и JQC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGIX и JQC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGIX
Nuveen Global Dividend Growth Fund		-2.62%11.76%15.34%14.49%-9.86%19.98%4.02%28.15%-9.00%19.91%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		-0.69%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, NUGIX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у JQC с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции NUGIX превзошли акции JQC по среднегодовой доходности: 9.07% против 6.15% соответственно.

NUGIX

1 день
1.92%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.21%
1 год
10.51%
3 года*
11.58%
5 лет*
7.96%
10 лет*
9.07%

JQC

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-3.79%
1 год
2.42%
3 года*
10.57%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Dividend Growth Fund

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Часто сравнивают с NUGIX:
NUGIX с DIVDNUGIX с FCNTXNUGIX с ACWINUGIX с SCHGNUGIX с SSGLXNUGIX с ARTHXNUGIX с CAEIX
Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с FSCOJQC с DIVOJQC с SPYJQC с ECCCJQC с VIG

Сравнение комиссий NUGIX и JQC

NUGIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии JQC в 4.34%.

JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund
NUGIX
Nuveen Global Dividend Growth Fund

Доходность на риск

NUGIX vs. JQC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGIX
Ранг доходности на риск NUGIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGIX c JQC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGIXJQCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.16

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.33

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.16

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

0.35

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGIX vs. JQC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGIX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа JQC равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGIX и JQC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGIXJQCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.16

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.37

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.35

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.23

+0.40

Корреляция

Корреляция между NUGIX и JQC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGIX и JQC

Дивидендная доходность NUGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что меньше доходности JQC в 13.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUGIX
Nuveen Global Dividend Growth Fund		11.75%11.74%7.84%1.53%4.27%7.70%1.86%3.76%4.98%15.70%2.02%1.95%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.32%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%

Просадки

Сравнение просадок NUGIX и JQC

Максимальная просадка NUGIX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGIX и JQC.

Загрузка...

Показатели просадок

NUGIXJQCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-75.18%

+41.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-10.15%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-19.83%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-47.99%

+14.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-6.67%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-8.84%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.67%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGIX и JQC

Текущая волатильность для Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) составляет 4.72%, в то время как у Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что NUGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUGIXJQCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.02%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.36%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

15.57%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

13.12%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

17.56%

-2.07%