PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUG с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NUG и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUG показывает доходность -49.34%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.66%.


NUG

1 день
1.13%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-49.34%
6 месяцев
-48.76%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.85%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUG и BIL


Correlation

The correlation between NUG and BIL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

NUG vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUG c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NUGBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

87.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

353.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,801.35

NUG vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUG и BIL

Максимальная просадка NUG за все время составила -66.15%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и BIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NUGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.15%

-0.78%

-65.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.01%

0.00%

-59.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.80%

-0.26%

-31.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NUG и BIL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NUGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.90%

0.20%

+79.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.90%

0.26%

+79.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.90%

0.26%

+79.64%

Сравнение комиссий NUG и BIL

NUG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUG и BIL

NUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
NUG
Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NUG and BIL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.75% for NUG.

BIL has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for NUG.

NUG is categorized as Leveraged Equities, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and State Street. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 0.14% for BIL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUG и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор