PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUESX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUESX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

NUESX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NUESX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUESX и YFSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		-5.00%15.33%20.67%25.22%-18.85%31.26%20.20%31.40%-4.71%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.70%

Доходность по периодам

С начала года, NUESX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

NUESX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-2.83%
1 год
15.06%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern U.S. Quality ESG Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с NUESX:
NUESX с SWPPXNUESX с VYMNUESX с VFIAXNUESX с NOLCXNUESX с NOINXNUESX с NSRIXNUESX с GQEIX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий NUESX и YFSIX

NUESX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund

Доходность на риск

NUESX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUESX
Ранг доходности на риск NUESX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUESX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUESX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUESX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUESX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUESX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUESXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.16

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.52

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

4.86

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUESX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUESX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUESX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUESXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.16

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.72

-0.07

Корреляция

Корреляция между NUESX и YFSIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUESX и YFSIX

Дивидендная доходность NUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		13.39%12.68%1.50%1.54%3.71%5.97%1.60%1.62%2.44%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок NUESX и YFSIX

Максимальная просадка NUESX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUESX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUESXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-35.10%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-14.20%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-25.14%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-9.56%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-4.94%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.43%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NUESX и YFSIX

Текущая волатильность для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) составляет 5.42%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что NUESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUESXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

9.49%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

19.95%

-10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

21.30%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

15.13%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

16.21%

+3.57%