PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUESX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUESX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

NUESX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NUESX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUESX и VPMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		-5.00%15.33%20.67%25.22%-18.85%31.26%20.20%31.40%-4.71%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-4.69%

Доходность по периодам

С начала года, NUESX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.

NUESX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-2.83%
1 год
15.06%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern U.S. Quality ESG Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NUESX:
NUESX с SWPPXNUESX с VYMNUESX с VFIAXNUESX с NOLCXNUESX с NOINXNUESX с NSRIXNUESX с GQEIX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий NUESX и VPMAX

NUESX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

NUESX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUESX
Ранг доходности на риск NUESX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUESX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUESX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUESX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUESX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUESX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUESXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.78

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

3.30

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

3.76

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

16.16

-11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUESX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUESX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUESX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUESXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.78

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.62

+0.04

Корреляция

Корреляция между NUESX и VPMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUESX и VPMAX

Дивидендная доходность NUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		13.39%12.68%1.50%1.54%3.71%5.97%1.60%1.62%2.44%0.00%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок NUESX и VPMAX

Максимальная просадка NUESX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUESX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUESXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-48.32%

+14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-13.75%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-25.21%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-8.80%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-6.61%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.20%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NUESX и VPMAX

Текущая волатильность для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) составляет 5.42%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что NUESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUESXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.72%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

22.09%

-12.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

28.98%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

20.17%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

20.11%

-0.33%