PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUESX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUESX с VFFSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUESX (Northern U.S. Quality ESG Fund) and VFFSX (Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, NUESX returned 11.61%/yr vs 13.90%/yr for VFFSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NUESX charges 0.39%/yr vs 0.01%/yr for VFFSX.

Доходность

Сравнение доходности NUESX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUESX показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью 10.88%.

NUESX

1 день
-0.85%
1 месяц
3.56%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.03%
1 год
23.88%
3 года*
19.39%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

VFFSX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.79%
1 год
28.02%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUESX и VFFSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		8.03%15.33%20.67%25.22%-18.85%31.26%20.20%31.40%-4.71%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		10.88%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.30%

Correlation

The correlation between NUESX and VFFSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.97

The correlation between NUESX and VFFSX shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.97 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern U.S. Quality ESG Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с NUESX:
NUESX с SWPPXNUESX с VFIAXNUESX с VYMNUESX с NSRIXNUESX с GQEIXNUESX с NOLCXNUESX с ORDNX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VTTSXVFFSX с VFAIXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Доходность на риск

NUESX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUESX
Ранг доходности на риск NUESX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUESX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUESX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUESX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUESX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUESX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUESX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUESXVFFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.37

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.24

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.17

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

14.79

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUESX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUESX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUESX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUESXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.37

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.85

-0.11

Просадки

Сравнение просадок NUESX и VFFSX

Максимальная просадка NUESX за все время составила -33.33%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUESX и VFFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUESXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-33.82%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.90%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-18.75%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-24.51%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.74%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.50%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.90%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NUESX и VFFSX

Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 2.82% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUESXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.93%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

9.00%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

11.89%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

16.90%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

18.41%

+1.23%

Сравнение комиссий NUESX и VFFSX

NUESX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUESX и VFFSX

Дивидендная доходность NUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности VFFSX в 1.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		11.78%12.68%1.50%1.54%3.71%5.97%1.60%1.62%2.44%0.00%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.04%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%

Часто задаваемые вопросы

NUESX and VFFSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFFSX has higher volatility (2.93%) compared to NUESX (2.82%). In terms of maximum drawdown, NUESX dropped -33.33% vs VFFSX's -33.82%.

VFFSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUESX и VFFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор