PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUESX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUESX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

NUESX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности NUESX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUESX и VFFSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		-5.00%15.33%20.67%25.22%-18.85%31.26%20.20%31.40%-4.71%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.30%

Доходность по периодам

С начала года, NUESX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

NUESX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-2.83%
1 год
15.06%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern U.S. Quality ESG Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с NUESX:
NUESX с SWPPXNUESX с VYMNUESX с VFIAXNUESX с NOLCXNUESX с GQEIXNUESX с NOINXNUESX с NSRIX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий NUESX и VFFSX

NUESX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

NUESX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUESX
Ранг доходности на риск NUESX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUESX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUESX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUESX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUESX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUESX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUESXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.98

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.49

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.52

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

7.31

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUESX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUESX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUESX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUESXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.98

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.77

-0.11

Корреляция

Корреляция между NUESX и VFFSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUESX и VFFSX

Дивидендная доходность NUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		13.39%12.68%1.50%1.54%3.71%5.97%1.60%1.62%2.44%0.00%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%

Просадки

Сравнение просадок NUESX и VFFSX

Максимальная просадка NUESX за все время составила -33.33%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUESX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUESXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-33.82%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.12%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-24.51%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-6.24%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-4.57%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.52%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NUESX и VFFSX

Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.42% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUESXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.35%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.53%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

18.32%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.91%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

18.52%

+1.26%