PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUESX с NOSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUESX с NOSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX).

NUESX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NUESX и NOSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUESX и NOSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		-7.73%15.33%20.67%25.22%-18.85%31.26%20.20%31.40%-4.71%
NOSIX
Northern Stock Index Fund		-4.34%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, NUESX показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у NOSIX с доходностью -4.34%.

NUESX

1 день
-0.25%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-5.35%
1 год
12.31%
3 года*
14.74%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

NOSIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.13%
1 год
17.32%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern U.S. Quality ESG Fund

Northern Stock Index Fund

Часто сравнивают с NUESX:
NUESX с SWPPXNUESX с VYMNUESX с VFIAXNUESX с NOLCXNUESX с NOINXNUESX с GQEIXNUESX с FEQHX
Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с SPYNOSIX с PARMXNOSIX с ELFNXNOSIX с VLXVXNOSIX с VV

Сравнение комиссий NUESX и NOSIX

NUESX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии NOSIX в 0.05%.

NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund
NOSIX
Northern Stock Index Fund

Доходность на риск

NUESX vs. NOSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUESX
Ранг доходности на риск NUESX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUESX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUESX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUESX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUESX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUESX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUESX c NOSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUESXNOSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.92

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.47

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.26

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

5.96

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUESX vs. NOSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUESX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOSIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUESX и NOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUESXNOSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.92

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.16

Корреляция

Корреляция между NUESX и NOSIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUESX и NOSIX

Дивидендная доходность NUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности NOSIX в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		13.79%12.68%1.50%1.54%3.71%5.97%1.60%1.62%2.44%0.00%0.00%0.00%
NOSIX
Northern Stock Index Fund		3.08%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%

Просадки

Сравнение просадок NUESX и NOSIX

Максимальная просадка NUESX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки NOSIX в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUESX и NOSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUESXNOSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-55.42%

+22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.11%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-24.54%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-6.22%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-10.39%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.64%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NUESX и NOSIX

Текущая волатильность для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) составляет 4.30%, в то время как у Northern Stock Index Fund (NOSIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что NUESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUESXNOSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.35%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.65%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

19.52%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

17.21%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

18.19%

+1.56%