PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUESX с NOSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUESX с NOSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUESX (Northern U.S. Quality ESG Fund) and NOSIX (Northern Stock Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Northern Funds. Over the past 5 years, NUESX returned 11.61%/yr vs 13.82%/yr for NOSIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. NUESX charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for NOSIX.

Доходность

Сравнение доходности NUESX и NOSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUESX показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у NOSIX с доходностью 10.87%.

NUESX

1 день
-0.85%
1 месяц
3.56%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.03%
1 год
23.88%
3 года*
19.39%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

NOSIX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.79%
1 год
28.01%
3 года*
22.40%
5 лет*
13.82%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUESX и NOSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		8.03%15.33%20.67%25.22%-18.85%31.26%20.20%31.40%-4.71%
NOSIX
Northern Stock Index Fund		10.87%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.40%

Correlation

The correlation between NUESX and NOSIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.99

The correlation between NUESX and NOSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern U.S. Quality ESG Fund

Northern Stock Index Fund

Часто сравнивают с NUESX:
NUESX с SWPPXNUESX с VFIAXNUESX с VYMNUESX с NSRIXNUESX с GQEIXNUESX с NOLCXNUESX с ORDNX
Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с ELFNXNOSIX с SPYNOSIX с PARMXNOSIX с VLXVXNOSIX с NOINX

Доходность на риск

NUESX vs. NOSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUESX
Ранг доходности на риск NUESX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUESX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUESX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUESX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUESX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUESX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUESX c NOSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUESXNOSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.37

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.28

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.19

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

14.95

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUESX vs. NOSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUESX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOSIX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUESX и NOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUESXNOSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.37

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.50

+0.24

Просадки

Сравнение просадок NUESX и NOSIX

Максимальная просадка NUESX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки NOSIX в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUESX и NOSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUESXNOSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-55.42%

+22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.89%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-18.75%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-24.54%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.72%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-10.33%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.89%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NUESX и NOSIX

Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX) имеют волатильность 2.82% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUESXNOSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.92%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

8.99%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

11.98%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.20%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

18.21%

+1.43%

Сравнение комиссий NUESX и NOSIX

NUESX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии NOSIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUESX и NOSIX

Дивидендная доходность NUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности NOSIX в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSIX
Northern Stock Index Fund		2.66%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%
NUESX
Northern U.S. Quality ESG Fund		11.78%12.68%1.50%1.54%3.71%5.97%1.60%1.62%2.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, NUESX and NOSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NOSIX has higher volatility (2.92%) compared to NUESX (2.82%). In terms of maximum drawdown, NUESX dropped -33.33% vs NOSIX's -55.42%.

NOSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUESX и NOSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор