PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUEM с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUEM с QEMM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUEM (Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF) and QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) are both Emerging Markets Equities funds - NUEM tracks the MSCI TIAA ESG Emerging Markets while QEMM tracks the MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, NUEM returned 5.14%/yr vs 7.33%/yr for QEMM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NUEM charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for QEMM.

Доходность

Сравнение доходности NUEM и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUEM показывает доходность 17.71%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 24.17%.

NUEM

1 день
-1.20%
1 месяц
0.89%
С начала года
17.71%
6 месяцев
19.16%
1 год
38.91%
3 года*
18.93%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

QEMM

1 день
-0.18%
1 месяц
4.61%
С начала года
24.17%
6 месяцев
25.68%
1 год
41.24%
3 года*
19.42%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUEM и QEMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		17.71%27.12%9.73%8.57%-19.74%-1.08%24.09%16.67%-17.26%18.50%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		24.17%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%13.11%

Correlation

The correlation between NUEM and QEMM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between NUEM and QEMM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUEM и QEMM

Секторы
NUEM
QEMM

Технологии

31.5%
33.8%

Финансовые услуги

18.2%
19.6%

Промышленность

11.9%
7.2%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.3%

Сырьевые материалы

8.5%
5.6%

Коммуникационные услуги

8.2%
6.4%

Энергетика

3.3%
5.7%

Здравоохранение

2.9%
3.5%

Коммунальные услуги

1.9%
3.0%

Потребительский защитный сектор

1.6%
6.1%

Недвижимость

0.7%
0.8%

Технологии

NUEM
31.5%
QEMM
33.8%

Финансовые услуги

NUEM
18.2%
QEMM
19.6%

Промышленность

NUEM
11.9%
QEMM
7.2%

Потребительский циклический сектор

NUEM
11.3%
QEMM
8.3%

Сырьевые материалы

NUEM
8.5%
QEMM
5.6%

Коммуникационные услуги

NUEM
8.2%
QEMM
6.4%

Энергетика

NUEM
3.3%
QEMM
5.7%

Здравоохранение

NUEM
2.9%
QEMM
3.5%

Коммунальные услуги

NUEM
1.9%
QEMM
3.0%

Потребительский защитный сектор

NUEM
1.6%
QEMM
6.1%

Недвижимость

NUEM
0.7%
QEMM
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с ESGENUEM с VWONUEM с FRDMNUEM с SPYNUEM с SPMONUEM с VOONUEM с NPFI
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с SPDWQEMM с MXFP.LQEMM с JHMBQEMM с EMGFQEMM с DVYEQEMM с AEME.LQEMM с EMIM.L

Доходность на риск

NUEM vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUEM c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUEMQEMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.48

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.34

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.98

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

14.55

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUEM vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUEM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEMM равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUEM и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUEMQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.48

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.06

Просадки

Сравнение просадок NUEM и QEMM

Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и QEMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUEMQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-36.89%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-10.40%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-17.03%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-27.49%

-10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-1.39%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-10.64%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.84%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NUEM и QEMM

Текущая волатильность для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) составляет 6.77%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что NUEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUEMQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.13%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

14.78%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

16.69%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

15.23%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

16.89%

+3.29%

Сравнение комиссий NUEM и QEMM

NUEM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUEM и QEMM

Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности QEMM в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.04%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%0.00%0.00%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.35%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Часто задаваемые вопросы

NUEM and QEMM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEMM has higher volatility (7.13%) compared to NUEM (6.77%). In terms of maximum drawdown, NUEM dropped -39.48% vs QEMM's -36.89%.

On 5-year performance, QEMM leads with 7.33% vs 5.14% for NUEM. On fees, QEMM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUEM has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QEMM has performed better with a 7.33% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QEMM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for NUEM.

QEMM has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 3.04% for NUEM.

NUEM tracks MSCI TIAA ESG Emerging Markets, while QEMM tracks MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). They also come from different issuers: Nuveen and State Street. Their fees differ too: 0.35% for NUEM and 0.30% for QEMM.

QEMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUEM и QEMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор