PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUEM с FEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUEM с FEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).

NUEM и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUEM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG Emerging Markets. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NUEM и FEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUEM и FEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.71%27.12%9.73%8.57%-19.74%-1.08%24.09%16.67%-17.26%18.50%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		10.91%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%21.35%

Доходность по периодам

С начала года, NUEM показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 10.91%.

NUEM

1 день
0.44%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.33%
1 год
30.75%
3 года*
14.14%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—

FEM

1 день
1.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.30%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с ESGENUEM с VWONUEM с SPYNUEM с FRDMNUEM с SPMONUEM с VOONUEM с DEM
Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEM

Сравнение комиссий NUEM и FEM

NUEM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

NUEM vs. FEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUEM c FEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUEMFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.89

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.39

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.80

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

13.17

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUEM vs. FEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUEM на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUEM и FEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUEMFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.89

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.40

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.17

+0.17

Корреляция

Корреляция между NUEM и FEM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUEM и FEM

Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FEM в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.45%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%0.00%0.00%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.80%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Просадки

Сравнение просадок NUEM и FEM

Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и FEM.

Загрузка...

Показатели просадок

NUEMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-46.23%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-12.93%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-31.72%

-6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-4.31%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-15.20%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.81%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NUEM и FEM

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что NUEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUEMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

7.29%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

13.67%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

19.27%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

18.20%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

20.95%

-0.86%