PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUEM с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUEM с EINC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NUEM (Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - NUEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG Emerging Markets, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUEM returned 5.00%/yr vs 21.22%/yr for EINC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NUEM charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности NUEM и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUEM показывает доходность 18.06%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 26.86%.

NUEM

1 день
0.52%
1 месяц
-0.36%
С начала года
18.06%
6 месяцев
17.70%
1 год
31.23%
3 года*
18.96%
5 лет*
5.00%
10 лет*
—

EINC

1 день
1.61%
1 месяц
-1.34%
С начала года
26.86%
6 месяцев
26.99%
1 год
30.33%
3 года*
29.92%
5 лет*
21.22%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUEM и EINC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		18.06%27.12%9.73%8.57%-19.74%-1.08%24.09%16.67%-17.26%18.50%
EINC
VanEck Energy Income ETF		26.86%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%1.46%

Correlation

The correlation between NUEM and EINC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.31

The correlation between NUEM and EINC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUEM и EINC

Секторы
NUEM
EINC

Технологии

36.5%

-

Финансовые услуги

16.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.2%

-

Промышленность

11.1%
2.5%

Сырьевые материалы

7.9%

-

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Энергетика

2.6%
99.4%

Здравоохранение

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.7%
0.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

NUEM
36.5%
EINC

-

Финансовые услуги

NUEM
16.8%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

NUEM
11.2%
EINC

-

Промышленность

NUEM
11.1%
EINC
2.5%

Сырьевые материалы

NUEM
7.9%
EINC

-

Коммуникационные услуги

NUEM
7.6%
EINC

-

Энергетика

NUEM
2.6%
EINC
99.4%

Здравоохранение

NUEM
2.6%
EINC

-

Коммунальные услуги

NUEM
1.7%
EINC
0.6%

Потребительский защитный сектор

NUEM
1.5%
EINC

-

Недвижимость

NUEM
0.6%
EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с ESGENUEM с VWONUEM с FRDMNUEM с SPYNUEM с SPMONUEM с VOONUEM с NPFI
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

NUEM vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUEM c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUEMEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.01

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.71

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.86

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

9.71

-0.60

NUEM vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUEM на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINC равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUEM и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUEM и EINC

Максимальная просадка NUEM за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUEM и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUEMEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-87.55%

+48.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-7.89%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-16.01%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-19.87%

-18.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-3.83%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.94%

-44.13%

+29.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.13%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NUEM и EINC

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что NUEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUEMEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

6.06%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

11.99%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

15.16%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

19.56%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

25.43%

-5.07%

Сравнение комиссий NUEM и EINC

NUEM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUEM и EINC

Дивидендная доходность NUEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности EINC в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.49%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.03%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUEM and EINC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUEM has higher volatility (9.97%) compared to EINC (6.06%). In terms of maximum drawdown, NUEM dropped -39.48% vs EINC's -87.55%.

On 5-year performance, EINC leads with 21.22% vs 5.00% for NUEM. On fees, NUEM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EINC has performed better with a 21.22% return vs 5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUEM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.

EINC has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 3.03% for NUEM.

NUEM is categorized as Emerging Markets Equities, while EINC is Energy Equities. NUEM tracks MSCI TIAA ESG Emerging Markets, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Nuveen and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for NUEM and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUEM и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор