PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUDV с NURE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUDV и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUDV и NURE


2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF
3.94%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%13.09%-28.48%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -1.45%.


NUDV

1 день
0.20%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.94%
6 месяцев
7.48%
1 год
13.48%
3 года*
13.06%
5 лет*
10 лет*

NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG Dividend ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Сравнение комиссий NUDV и NURE

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.


Доходность на риск

NUDV vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 4848
Ранг коэф-та Мартина

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUDVNUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

-0.42

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

-0.48

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.94

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.58

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

-1.25

+6.22

NUDV vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа NURE равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUDVNUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.42

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.21

+0.36

Корреляция

Корреляция между NUDV и NURE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и NURE

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности NURE в 5.04%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF
2.40%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Просадки

Сравнение просадок NUDV и NURE

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и NURE.


Загрузка...

Показатели просадок


NUDVNUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-46.05%

+25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-14.10%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-22.30%

+17.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-12.23%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

6.54%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и NURE

Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 3.58%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUDVNUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.67%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

10.92%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

19.41%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

19.58%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

21.89%

-6.77%