PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с NUMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с NUMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while NUMV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUDV returned 15.87%/yr vs 16.96%/yr for NUMV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.31%/yr for NUMV.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и NUMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUDV показывает доходность 9.63%, а NUMV немного выше – 9.74%.

NUDV

1 день
-0.72%
1 месяц
1.42%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.03%
1 год
18.63%
3 года*
15.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.74%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.74%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и NUMV

2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		9.63%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		9.74%14.05%12.31%8.43%-14.97%7.36%

Correlation

The correlation between NUDV and NUMV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between NUDV and NUMV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUDV и NUMV

Секторы
NUDV
NUMV

Финансовые услуги

23.2%
18.6%

Технологии

13.2%
14.8%

Промышленность

12.0%
13.9%

Здравоохранение

11.3%
8.2%

Потребительский защитный сектор

10.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
8.1%

Недвижимость

5.8%
8.6%

Коммунальные услуги

5.8%
6.8%

Энергетика

5.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
5.5%

Сырьевые материалы

2.7%
4.6%

Финансовые услуги

NUDV
23.2%
NUMV
18.6%

Технологии

NUDV
13.2%
NUMV
14.8%

Промышленность

NUDV
12.0%
NUMV
13.9%

Здравоохранение

NUDV
11.3%
NUMV
8.2%

Потребительский защитный сектор

NUDV
10.5%
NUMV
8.3%

Потребительский циклический сектор

NUDV
6.7%
NUMV
8.1%

Недвижимость

NUDV
5.8%
NUMV
8.6%

Коммунальные услуги

NUDV
5.8%
NUMV
6.8%

Энергетика

NUDV
5.0%
NUMV
2.6%

Коммуникационные услуги

NUDV
3.9%
NUMV
5.5%

Сырьевые материалы

NUDV
2.7%
NUMV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с XMHQNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYD
Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с AVUVNUMV с FDISNUMV с ESGV

Доходность на риск

NUDV vs. NUMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c NUMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVNUMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.92

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.79

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.74

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

10.37

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. NUMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUMV равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и NUMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVNUMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.92

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.19

Просадки

Сравнение просадок NUDV и NUMV

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки NUMV в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и NUMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVNUMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-43.46%

+23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-8.71%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-19.53%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.42%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-6.89%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.29%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и NUMV

Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 2.71%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVNUMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.97%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

9.14%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

12.49%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

17.39%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

19.77%

-4.80%

Сравнение комиссий NUDV и NUMV

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NUMV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и NUMV

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности NUMV в 1.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.27%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.40%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%

Часто задаваемые вопросы

NUDV and NUMV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMV has higher volatility (2.97%) compared to NUDV (2.71%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs NUMV's -43.46%.

On 3-year performance, NUMV leads with 16.96% vs 15.87% for NUDV. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NUDV has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUMV has performed better with a 16.96% return vs 15.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.31% for NUMV.

NUDV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.40% for NUMV.

NUDV is categorized as Large Cap Value Equities, while NUMV is Mid Cap Value Equities. NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while NUMV tracks TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.31% for NUMV.

NUMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и NUMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор