Сравнение NUDV с NUMI
NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and NUMI (Nuveen Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while NUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Nuveen. NUDV is passively managed, while NUMI is actively managed. Over the past year, NUDV returned 18.63% vs 7.75% for NUMI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.29%/yr for NUMI.
Доходность
Сравнение доходности NUDV и NUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUDV показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у NUMI с доходностью 1.53%.
NUDV
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUMI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUDV и NUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 9.63% | 6.15% |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 1.53% | 3.84% |
Correlation
The correlation between NUDV and NUMI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUDV vs. NUMI — Ранг доходности на риск
NUDV
NUMI
Сравнение NUDV c NUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen Municipal Income ETF (NUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUDV | NUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.48 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.76 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 8.62 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUDV | NUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.24 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.91 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок NUDV и NUMI
Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки NUMI в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и NUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUDV | NUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -4.72% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -2.82% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.63% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -1.39% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.90% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUDV и NUMI
Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Nuveen Municipal Income ETF (NUMI) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что NUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUDV | NUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 1.05% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 2.23% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 3.48% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 4.39% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 4.39% | +10.58% |
Сравнение комиссий NUDV и NUMI
NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NUMI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUDV и NUMI
Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности NUMI в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 2.27% | 2.36% | 6.18% | 2.48% | 2.96% | 0.60% |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 3.66% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUDV and NUMI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUDV has higher volatility (2.71%) compared to NUMI (1.05%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs NUMI's -4.72%.
On 1-year performance, NUDV leads with 18.63% vs 7.75% for NUMI. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NUMI has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUDV has performed better with a 18.63% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.29% for NUMI.
NUMI has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 2.27% for NUDV.
NUDV is categorized as Large Cap Value Equities, while NUMI is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.29% for NUMI.
NUMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUDV и NUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор