Сравнение NUMI с NUMG
NUMI (Nuveen Municipal Income ETF) and NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Nuveen, while NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. NUMI is actively managed, while NUMG is passively managed. Over the past year, NUMI returned 7.75% vs -0.49% for NUMG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NUMI charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for NUMG.
Доходность
Сравнение доходности NUMI и NUMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUMI показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у NUMG с доходностью -0.40%.
NUMI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUMG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUMI и NUMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 1.53% | 3.84% |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | -0.40% | -4.04% |
Correlation
The correlation between NUMI and NUMG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUMI vs. NUMG — Ранг доходности на риск
NUMI
NUMG
Сравнение NUMI c NUMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Income ETF (NUMI) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUMI | NUMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.01 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.03 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | -0.06 | +8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUMI | NUMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | -0.03 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.44 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок NUMI и NUMG
Максимальная просадка NUMI за все время составила -4.72%, что меньше максимальной просадки NUMG в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMI и NUMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUMI | NUMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -38.85% | +34.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -19.71% | +16.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -9.34% | +8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -11.37% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 7.59% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMI и NUMG
Текущая волатильность для Nuveen Municipal Income ETF (NUMI) составляет 1.05%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что NUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUMI | NUMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 4.75% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 14.59% | -12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 18.18% | -14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 22.86% | -18.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 21.87% | -17.48% |
Сравнение комиссий NUMI и NUMG
NUMI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NUMG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMI и NUMG
Дивидендная доходность NUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности NUMG в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.18% | 12.76% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 3.66% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUMI and NUMG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUMG has higher volatility (4.75%) compared to NUMI (1.05%). In terms of maximum drawdown, NUMI dropped -4.72% vs NUMG's -38.85%.
On 1-year performance, NUMI leads with 7.75% vs -0.49% for NUMG. On fees, NUMI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, NUMI has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUMI has performed better with a 7.75% return vs -0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUMI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.
NUMI has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.01% for NUMG.
NUMI is categorized as Municipal Bonds, while NUMG is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for NUMI and 0.30% for NUMG.
NUMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUMI и NUMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор